41.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即(　　)的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。

　　A .發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

　　B.識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　D.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)

　　42.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A .即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

　　C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　43.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括(　　)。

　　A .即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　44.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是(　　)。

　　A .止損限額

　　B.特殊限額

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.交易限額

　　45.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括(　　)。

　　A .流動(dòng)性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

　　46.在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A 1tman的Z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是(　　)。

　　A .息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　B.銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　47.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)。

　　A .13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.O0%

　　D.83.33%

　　48.下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是(　　)。

　　A .收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

　　B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

　　C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　49.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是(　　)。

　　A .單筆貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)�其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

　　B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

　　C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.以上都正確

　　50.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括(　　)。

　　A .交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　51.某銀行2008年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2 000億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億元，可疑類(lèi)貸款余額 為1 000億元，損失類(lèi)貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000億元，則該銀行不良貸款率為(　　)。

　　A .1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　52.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略 中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A .買(mǎi)入距到期日還有半年的債券

　　B.賣(mài)出永久債券

　　C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出10年期債券

　　D.買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

　　53.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為(　　)。

　　A .市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　54.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于(　　)。

　　A .-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　55.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A .操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　56.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果 年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行 資產(chǎn)價(jià)值的變化為(　　)。

　　A .資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　57.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A .聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)