三、判斷題(共15題，合計15分)

　　131商業(yè)銀行風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險和收益的平衡。 (　　)

　　132風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。(　　)

　　133商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結果數(shù)據(jù)應包括限額的調整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。(　　)

　　134商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。 (　　)

　　135在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導作用。 (　　)

　　136風險信息在各業(yè)務單元的流動是單向循環(huán)的。 (　　)

　　137董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。

　　138用簡化的方法計算期權敞|j頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。 (　　)

　　139操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。(　　)

　　140一個債務人可以有不同的客戶評級，而同一債務人的不同交易只有一個債項評級。 (　　)

　　141記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。 (　　)

　　142對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

　　143CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。(　　)

　　144即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當時完成。 (　　)

　　145信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 (　　)