二、多項選擇題。

　　1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

　　B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

　　C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

　　[解析]答案為 ACDE。商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括：①監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;②核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模 型;③協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估;④全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況。所以 A、C、D、E 項正確。8 選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)?組織結(jié)構(gòu)”屬于高級管理層的職責(zé)。

　　2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.獨立

　　E.安全

　　[解析]答案為 ABCD。商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　3.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有( )。

　　A.流動性與效益性

　　B.流動性與安全性

　　C.效益性與安全性

　　D.流動性與效率性

　　E.安全性與風(fēng)險分散性

　　[解析]答案為 AC。商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標(biāo)之間存在著矛盾：①流動性目標(biāo)要求降低盈利性資產(chǎn)的運用率，即流動性和效益性存在矛盾;②資 金的效益性要求選擇有較高收益的資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益的資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。流動性目標(biāo)和安全性目標(biāo)不存在矛盾。

　　4.全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是( )。

　　A.全面風(fēng)險管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D.企業(yè)的各個層級

　　E.企業(yè)的規(guī)模

　　[解析]答案為 ABD。全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是企業(yè)的目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級。

　　5.商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力

　　[解析]答案為 ABCDE。商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E 項為商業(yè)銀行資本的五個主要方面的體現(xiàn)。

　　6.下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是( )。

　　A.第一步是對資產(chǎn)組合進行評估

　　B.第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

　　C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險

　　D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

　　E.第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　[解析]答案為 CD。關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;第二步是對資產(chǎn)組合進行評 估。所以 A、B 項錯誤;第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險;第四步是雙方協(xié)商確定購買價格;所以 c、D 項正確;第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié) 議;第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。所以 E 選項不正確。

　　7.下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是( )。

　　A.情景分析是一種多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基準情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最壞的情景

　　[解析]答案為 ABCE。情景分析是一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景、最壞的情景。

　　8.下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說法，正確的是( )。

　　A.正態(tài)分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分布

　　B.整個曲線下的面積為 l

　　C.關(guān)于 x=u 對稱，在 x=u 處曲線最高

　　D.當(dāng) u=0，σ=1 時，稱正態(tài)分布為標(biāo)準正態(tài)分布

　　E.若固定 u，σ大時，曲線瘦而高

　　[解析]答案為 BCD。正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布，所以 A 選項錯誤;關(guān)于 x=u 對稱，在 x=u 處曲線最高;整個曲線 下的面積為 1;當(dāng) u=0，d-1 時，稱正態(tài)分布為標(biāo)準正態(tài)分布。所以 B、C、D 項正確;若固定 u，σ大時，曲線矮而胖，所以 E 選項錯誤。

　　9.對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是( )。

　　A.提取損失準備金

　　B.沖減利潤

　　C.保險手段

　　D.資本金

　　E.核心資本

　　[解析]答案為 ABDE。對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用保險手段采轉(zhuǎn)移。

　　10.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

　　C.風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

　　D.應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標(biāo)

　　E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻度為 50%～60%

　　[解析]答案為 ABCDE。信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，其為一個動態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個層面：①跟蹤已識別風(fēng)險的 發(fā)展變化情況，包括在整個授信用周期內(nèi)，風(fēng)險產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，評估風(fēng)險緩釋計劃需求;②根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生 的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。