一、單項(xiàng)選擇題。

　　1.通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是( )。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　[解析]答案為 D。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，它包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用的結(jié)果。

　　2.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)( )的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　[解析]答案為 C。由于各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解并不一致，為了使商業(yè)銀行在建立和實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系這方面有一定的主動(dòng)性和靈活 性，《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償 所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口�！�

　　3.下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。

　　A.5Cs 系統(tǒng)

　　B.5Ps 系統(tǒng)

　　C.CAMELs 系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　[解析]答案為 D。目前所使用的專家系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)信用分析的 5Cs 系統(tǒng)使用最為廣泛，除了 5Cs 系統(tǒng)外，還有針對(duì)企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)、CAMELs 系統(tǒng)，所以 D 選項(xiàng)的說(shuō)法最準(zhǔn)確。

　　4.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

　　B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　[解析]答案為 D。信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)，新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議，年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化，所以 A、B、C 項(xiàng)正確，D 選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　5.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括( )。

　　A.自覺(jué)管理

　　B.系統(tǒng)管理

　　C.微觀管理

　　D.非系統(tǒng)管理

　　[解析]答案為 D。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能。

　　6.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

　　A.特殊性、非營(yíng)利性

　　B.普遍性、非營(yíng)利性

　　C.特殊性、營(yíng)利性

　　D.普遍性、營(yíng)利性

　　[解析]答案為 B。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。此外還具有非營(yíng)利性，操作風(fēng)險(xiǎn)并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。

　　7.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　[解析]答案為 D。對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　8.下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.要樹(shù)立正確的合規(guī)管理觀念

　　B.要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

　　C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D 要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　[解析]答案為 C。健康有效的合規(guī)管理文化包括：①樹(shù)立正確的合規(guī)管理觀念;②加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用;③充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用;④要?jiǎng)?chuàng)建學(xué) 習(xí)型組織。實(shí)證研究表明，人的因素是操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要因素，必須把對(duì)人的研究放在首位，建立重視人、以人為本的管理模式和文化模式。

　　9.( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　[解析]答案為 B。風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要，最高層次的因素。

　　10.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是( )。

　　A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

　　D.將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　[解析]答案為 D。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是難以絕對(duì)控 制商業(yè)銀行的敏感信息、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力，所以 A、B、C 項(xiàng)正確;D 選項(xiàng)將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外 包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商屬于建立分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的正確做法。