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      銀行從業(yè)資格考試

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      銀行從業(yè)資格考試中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)題:第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理_第3頁

      來源:考試網(wǎng)  [2017年11月8日]  【

        三、案例題

        風(fēng)險(xiǎn)事件:

        為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景:

        近年來,隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)。

        《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。

        《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。

        《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

        根據(jù)以上案例描述,回答下列6小題。

        (1)區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn),交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括(  )。(多選題)

        A.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),交易對(duì)手可能違約,己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

        B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),己方可能違約,交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

        C.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),己方可能違約,交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

        D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),交易對(duì)手可能違約,己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

        E.在違約時(shí)點(diǎn)上,交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

        (2)以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?(  )(單選題)

        A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

        B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

        C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

        D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

        (3)關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn),下列說法中錯(cuò)誤的是(  )。(單選題)

        A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

        B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

        C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

        D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前,需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

        【解析】B項(xiàng),由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益,所以可以認(rèn)為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

        (4)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來源包括(  )。(多選題)

        A.利率掉期

        B.CDS

        C.逆同購

        D.證券借貸

        E.即期外匯買賣

        (5)下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量,表述錯(cuò)誤的是(  )。(單選題)

        A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

        B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

        C.在標(biāo)準(zhǔn)法下,每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

        D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法,但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行,可以采用內(nèi)部模型法

        案例題參考答案

        (1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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      責(zé)編:examwkk

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