一、單項(xiàng)選擇題

　　1、商業(yè)銀行是通過(　)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收融資

　　C、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。參見教材P215。

　　2、由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P230。

　　3、按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)能否分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式

　　C、風(fēng)險(xiǎn)暴露特征

　　D、引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P224。

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　　4、債務(wù)人在未來一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務(wù)人在未來一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P225。

　　5、在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為(　)個(gè)類型。

　　A、13

　　B、15

　　C、17

　　D、25

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查權(quán)重法。在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個(gè)類型，根據(jù)每個(gè)資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見教材P226。

　　6、操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的(　)倍。

　　A、10.5

　　B、11.5

　　C、12.5

　　D、13.5

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。參見教材P235。

　　7、按照(　)劃分，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍

　　B、銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)主體

　　D、銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分，可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P217。

　　8、(　)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P218。

　　9、下列選項(xiàng)中，(　)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的環(huán)節(jié)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　10、(　)是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

　　11、衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。參見教材P231。

　　12、(　)的核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、久期分析

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。參見教材P232。

　　13、(　)是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

　　A、信貸準(zhǔn)入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。參見教材P229。