二、多項(xiàng)選擇題

　　1、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、人員因素

　　B、內(nèi)部流程

　　C、系統(tǒng)因素

　　D、外部事件

　　E、流動(dòng)因素

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P233-234。

　　2、下列屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控手段的是(　)。

　　A、現(xiàn)金流量管理

　　B、限額管理

　　C、融資管理

　　D、壓力測(cè)試

　　E、應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃。參見(jiàn)教材P238。

　　3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P230。

　　4、按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可以將信用風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

　　D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　E、主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 CD

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可分為結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P224。

　　5、商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　E、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。參見(jiàn)教材P225。

　　6、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。參見(jiàn)教材P221。

　　7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　E、壓力測(cè)試

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、敏感性分析與情景分析、壓力測(cè)試。參見(jiàn)教材P231-232。

　　8、常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確(　)。

　　A、限額管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　C、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　D、信貸退出

　　E、信貸準(zhǔn)入

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。參見(jiàn)教材P228-229。

　　三、判斷題

　　1、商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。參見(jiàn)教材P215。

　　2、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。參見(jiàn)教材P237。

　　3、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。參見(jiàn)教材P224。

　　4、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見(jiàn)教材P225。

　　5、對(duì)于非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。(　)

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)法。對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。參見(jiàn)教材P227。

　　6、總體上看，基本指標(biāo)法計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查基本指標(biāo)法�？傮w上看，基本指標(biāo)法計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。參見(jiàn)教材P235。

　　7、結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險(xiǎn)分類方法。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險(xiǎn)分類方法。參見(jiàn)教材P217。

　　8、良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，又能夠前瞻性考察風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，又能夠前瞻性考察風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。參見(jiàn)教材P222。

　　9、風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。參見(jiàn)教材P224。

　　10、簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述。簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。參見(jiàn)教材P220。

　　11、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。參見(jiàn)教材P231。

　　12、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之差。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和。參見(jiàn)教材P232。

　　13、常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。參見(jiàn)教材P229。

　　14、保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí)，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查保證。保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí)，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。參見(jiàn)教材P229。

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