第十四章　風險管理

　　一、單選題

　　1.假設(shè)銀行的一個客戶在未來一年的違約概率是1%，違約損失率是50%，違約風險暴露100萬元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)萬元。

　　A.0.3　　　B.0.4　　　C.0.5　　　D.0.8

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失。以信用風險為例，預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。預(yù)期損失=1%×50%×100=0.5(萬元)。

　　2.商業(yè)銀行面臨的主要風險是(　)。

　　A.信用風險　　　　B.市場風險

　　C.操作風險　　　　D.國家風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風險是信用風險，即借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　3.(　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

　　A.信用風險　　　　B.市場風險

　　C.操作風險　　　　D.國家風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風險。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

　　4.(　)是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風險。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.流動性風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查流動性風險。流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風險。與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

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　　5.(　)是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查國家風險。國家風險是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。國家風險有兩個特點：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。

　　6.風險報告應(yīng)滿足不同層級、不同部門的需要。通常情況下，從事金融市場業(yè)務(wù)交易的人員需要的報告是( )

　　A.信用風險分析報告

　　B.具體頭寸報告

　　C.全面風險分析報告

　　D.操作風險分析報告

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查具體頭寸報告。高管層需要的是全行風險輪廓的報告;從事金融市場業(yè)務(wù)交易的人員需要的是具體頭寸報告;風險管理委員會則通常要求提供風險防控與化解報告，以協(xié)助制定風險管理策略等。

　　7.(　)是商業(yè)銀行的最高風險管理和決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險控制層

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險管理的組織架構(gòu)。董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理和決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，一般負責審批風險管理偏好和戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平。高級管理層是商業(yè)銀行風險管理的執(zhí)行機構(gòu)。

　　8.銀行風險管理的流程是(　)。

　　A.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

　　B.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

　　C.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

　　D.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查銀行風險管理的流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。

　　9.(　)是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、后果及嚴重程度進行充分分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　A.風險識別　　　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測　　　　D.風險控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險計量。風險計量是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、后果及嚴重程度進行充分分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　10.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)。

　　A.0　　　　B.20%　　　　C.50%　　　　D.100%

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個類別，針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。 例如，等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%;與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。

　　11.市場風險加權(quán)資產(chǎn)為市場風險資本要求的(　)倍。

　　A.10.5　　　B.11.5　　　C.12.5　　　D.13.5

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查市場風險資本要求的計量。市場風險加權(quán)資產(chǎn)為市場風險資本要求的12.5倍，即市場風險加權(quán)資產(chǎn)=市場風險資本要求×12.5。