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      銀行從業(yè)資格考試

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      2018年銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)與綜合能力備考練習(xí)題(14)_第4頁

      來源:考試網(wǎng)  [2018年10月24日]  【

        答案部分

        一、單項(xiàng)選擇題

        1、

        【正確答案】 D

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營主體。

        2、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例,預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。預(yù)期損失=1%×50%×100=0.5(萬元)。

        3、

        【正確答案】 A

        【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。銀行可以通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)來覆蓋預(yù)期損失。

        4、

        【正確答案】 A

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn),即借款人或交易對手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

        5、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng),以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn),但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

        6、

        【正確答案】 D

        【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因更加復(fù)雜,涉及范圍更加廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

        7、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)管活動(dòng)中,由于無法滿足或違反法律要求,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

        8、

        【正確答案】 D

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策。

        9、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

        10、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

        11、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指通過對一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測,關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;同時(shí),向內(nèi)外部不同層級的主體報(bào)告對風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評估結(jié)果,以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其質(zhì)量和效果。

        12、

        【正確答案】 B

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)對沖。風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

        13、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

        14、

        【正確答案】 B

        【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例,即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

        15、

        【正確答案】 A

        【答案解析】 本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。權(quán)重法下,銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個(gè)類別,針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個(gè)檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

        16、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評估的基礎(chǔ)上,收回對超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款,以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

        17、

        【正確答案】 B

        【答案解析】 本題考查保證。保證是指保證人和債權(quán)人約定,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

        18、

        【正確答案】 A

        【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動(dòng)的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

        19、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

        20、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

        21、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險(xiǎn),并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

        22、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查止損限額。止損限額具有追溯力,適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

        23、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍,即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。

        24、

        【正確答案】 C

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷,并確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。

        二、多項(xiàng)選擇題

        1、

        【正確答案】 ABC

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分,風(fēng)險(xiǎn)分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

        2、

        【正確答案】 AD

        【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)。由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限,因此市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。

        3、

        【正確答案】 ABDE

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

        4、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化,又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化,是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理行為、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境等要素于一體的文化力,是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分,也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

        5、

        【正確答案】 ABD

        【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

        6、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查違約損失率。違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失,包括各項(xiàng)直接和間接的損失或成本(如本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用,相關(guān)人員費(fèi)用、管理費(fèi)用等),同時(shí)還應(yīng)考慮違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值影響。

        7、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法,在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時(shí)間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。

        8、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查抵質(zhì)押品。抵質(zhì)押品是指根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),由借款人或第三人為擔(dān)保銀行債權(quán)實(shí)現(xiàn)而抵押或質(zhì)押給銀行的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。

        9、

        【正確答案】 ABDE

        【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同,可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

        10、

        【正確答案】 ABC

        【答案解析】 本題考查限額管理。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

        11、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查內(nèi)部流程的內(nèi)容。內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計(jì)不合理,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險(xiǎn),主要包括:財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

        12、

        【正確答案】 ABCDE

        【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。具體手段包括:現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃。

        三、判斷題

        1、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營主體。

        2、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的,也可能是不利的。

        3、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失是指銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在未來一段時(shí)間內(nèi)可能造成損失的均值。

        4、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對手在一筆交易的現(xiàn)金流最后結(jié)算之前違約的風(fēng)險(xiǎn),與違約交易對手的交易或組合具有正的經(jīng)濟(jì)價(jià)值時(shí),經(jīng)濟(jì)損失將會(huì)發(fā)生。

        5、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查國家風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn):一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中,在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn);二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中,不論是政府、銀行、企業(yè)還是個(gè)人,都可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

        6、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述。簡單地說,全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。

        7、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略一般分為積極、穩(wěn)健、保守三種類型。

        8、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風(fēng)險(xiǎn)管理要求,設(shè)置各自的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),一般由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。

        9、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)對沖。風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)對沖也被用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

        10、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”,包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等,這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn),對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。

        11、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見,涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。

        12、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

        13、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,不區(qū)分初級法和高級法,即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

        14、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

        15、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查信用衍生工具。信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱,比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

        16、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。目前,我國商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營業(yè)務(wù),因而我國商業(yè)銀行很少直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);但是股票價(jià)格的波動(dòng)會(huì)通過多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

        17、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查外匯敞口。當(dāng)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí),所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口,這時(shí)匯率變動(dòng)就會(huì)給銀行當(dāng)前收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來影響。

        18、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是,確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi),使所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

        19、

        【正確答案】 對

        【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。高級計(jì)量法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

        20、

        【正確答案】 錯(cuò)

        【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行流動(dòng)性狀況越佳,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。

        試題來源:2018年銀行從業(yè)資格資格考試題庫,全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題,高能鎖分!

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      責(zé)編:jianghongying

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