第十四章 風(fēng)險管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、商業(yè)銀行是通過(　)獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收融資

　　C、經(jīng)營風(fēng)險

　　D、承擔(dān)風(fēng)險

　　2、假設(shè)銀行的一個客戶在未來一年的違約概率是1%，違約損失率是50%，違約風(fēng)險暴露100萬元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)萬元。

　　A、0.3

　　B、0.4

　　C、0.5

　　D、0.8

　　3、銀行可以通過(　)來覆蓋預(yù)期損失。

　　A、風(fēng)險定價

　　B、購買保險

　　C、壓力測試

　　D、銀行持有的資本

　　試題來源：2018年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題，高能鎖分!

　　4、商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是(　)。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、市場風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、國家風(fēng)險

　　5、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是(　)。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、市場風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、國家風(fēng)險

　　6、(　)的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　7、商業(yè)銀行在日常經(jīng)管活動中，由于無法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險是指(　)。

　　A、國家風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、法律風(fēng)險

　　D、市場風(fēng)險

　　8、(　)是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險管理目標(biāo)和方針政策。

　　A、風(fēng)險管理

　　B、風(fēng)險制定

　　C、風(fēng)險偏好

　　D、風(fēng)險戰(zhàn)略

　　9、(　)的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、風(fēng)險控制層

　　10、下列選項(xiàng)中，(　)不屬于風(fēng)險管理流程的環(huán)節(jié)。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險預(yù)測

　　D、風(fēng)險監(jiān)測

　　11、(　)是指通過對一些關(guān)鍵的風(fēng)險指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測，關(guān)注銀行風(fēng)險變化的程度，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險監(jiān)測

　　D、風(fēng)險控制

　　12、通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略是(　)。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險規(guī)避

　　D、風(fēng)險補(bǔ)償

　　13、交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險是(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　C、結(jié)算前風(fēng)險

　　D、結(jié)算風(fēng)險

　　14、(　)指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　15、權(quán)重法下，銀行的表外資產(chǎn)劃分為(　)個類別。

　　A、11

　　B、13

　　C、15

　　D、17

　　16、(　)是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　A、信貸準(zhǔn)入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風(fēng)險緩釋

　　17、(　)是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

　　A、限額

　　B、保證

　　C、抵押

　　D、緩釋

　　18、由于市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風(fēng)險屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、股票價格風(fēng)險

　　D、商品價格風(fēng)險

　　19、由于商業(yè)銀行持有的股票價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、股票價格風(fēng)險

　　D、商品價格風(fēng)險

　　20、衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險價值法

　　21、(　)的核心是以風(fēng)險價值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、風(fēng)險價值法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、久期分析

　　22、(　)具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。

　　A、交易限額

　　B、風(fēng)險限額

　　C、止損限額

　　D、評估限額

　　23、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險資本要求的(　)倍。

　　A、10.5

　　B、11.5

　　C、12.5

　　D、13.5

　　24、(　)是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。

　　A、風(fēng)險確認(rèn)

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險評估

　　D、風(fēng)險緩釋