D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【答案】A。解析：從當(dāng)前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失分布法.其主要原理是基于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部歷史損失數(shù)據(jù)對(duì)損失進(jìn)行估算，再通過操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素對(duì)損失進(jìn)行前瞻性調(diào)整。

　　8.(單選)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型的是(　　)。

　　A.損失分布法

　　B.內(nèi)部衡量法

　　C.打分卡法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【答案】D。解析：高級(jí)計(jì)量法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。

　　9.(單選)(　　)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【答案】D。解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　考點(diǎn) 10 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段

　　10.(單選)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的管控手段不包括(　　)。

　　A.壓力測試

　　B.融資管理

　　C.應(yīng)急計(jì)劃

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【答案】D。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃。

　　11.(單選)(　　)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A。解析：市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩.商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　12.(單選)壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場影響力相適應(yīng)，但至少(　　)應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。

　　A.每月

　　B.每季度

　　C.每年

　　D.每日

　　【答案】B。解析：壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場影響力相適應(yīng).但至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。

　　13.(多選)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的限額管理包括(　　)。

　　A.融資限額

　　B.交易限額

　　C.現(xiàn)金流缺口限額

　　D.負(fù)債集中度限額

　　E.集團(tuán)內(nèi)部交易

　　【答案】ACDE。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的限額管理包括但是不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額。

　　14.(多選)融資管理主要包括(　　)方面的內(nèi)容。

　　A.分析正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的融資需求和來源

　　B.加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額

　　C.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告

　　D.加強(qiáng)融資渠道管理.積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度

　　E.密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況.評(píng)估市場流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行融資能力的影響

　　【答案】ABDE。解析：對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告屬于限額管理內(nèi)容。

　　15.(多選)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量管理

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.應(yīng)急計(jì)劃

　　E.壓力測試

　　【答案】ABDE。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃。

　　16.(判斷)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額高于現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額低于現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額。