4.(多選)(　　)統(tǒng)稱(chēng)為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A.金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【答案】ACE。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同.信用風(fēng)險(xiǎn)可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露六大類(lèi)。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱(chēng)為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　5.(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可分為(　　)。

　　A.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】AB。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，信用風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用(　　)等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.合格的抵質(zhì)押品

　　B.全額結(jié)算

　　C.保證

　　D.信用衍生工具

　　E.凈額結(jié)算

　　【答案】ACDE。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.(判斷)常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶(hù)的信用等級(jí)、客戶(hù)的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、凈利差收益率等。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶(hù)的信用等級(jí)、客戶(hù)的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益(RAROC)等。

　　考點(diǎn) 5 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　1.(單選)等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100%。

　　2.(單選)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失時(shí)，不涉及的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】C。解析：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　3.(單選)在初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行均可以自行估計(jì)的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】A。解析：初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行自行估計(jì)違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門(mén)提供的規(guī)則計(jì)算違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行可自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

　　4.(多選)常用的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參數(shù)包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平.常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。

　　5.(多選)與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有(　　)的顯著特點(diǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.筆數(shù)大

　　C.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露小

　　D.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　E.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露大

　　【答案】ABC。解析：與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn)，這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對(duì)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

　　6.(判斷)對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。

　　考點(diǎn) 6 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)和管控手段

　　1.(單選)根據(jù)(　　)，匯率風(fēng)險(xiǎn)分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

　　B.產(chǎn)生的原因

　　C.資金作用

　　D.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　【答案】B。解析：根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.(單選)(　　)是銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A。解析：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.(單選)我國(guó)商業(yè)銀行很少直接面臨(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C。解析：我國(guó)商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，因而很少直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：但是股票價(jià)格的波動(dòng)會(huì)通過(guò)多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

　　4.(多選)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ABCD。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.(多選)利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可以分為(　　)。