一、單項(xiàng)選擇題

　　1.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(　　)。

　　A .特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　2.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是(　　)。

　　A .國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　3.某銀行2008年的資本為1 000億元，計(jì)劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配 中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為(　　)億元。

　　A .5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫	搶先試用

　　4.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是(　　)。

　　A .債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　5.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括(　　)。

　　A .信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　6.采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是(　　)。

　　A .統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

　　B.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡單

　　C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

　　D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

　　7.商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是(　　)。

　　A .風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

　　B.強(qiáng)大的技術(shù)支持

　　C.高級(jí)管理層的支持與承諾

　　D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

　　8.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　　) 中的較高者。

　　A .0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　9.經(jīng)濟(jì)資本配置的(　　)法通常用于指定市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略計(jì)劃。

　　A .自上而下

　　B.自下而上

　　C.綜合

　　D.分解

　　10.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品 線?(　　)

　　A .5類

　　B.6類

　　C.7類

　　D.8類

　　11.國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括(　　)。

　　A .它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

　　B按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)問和數(shù)量，以及在賬 戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

　　D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是(　　)。

　　A .相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕 量

　　B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕 收益

　　13.一家銀行出售信用違約互換時(shí)，將會(huì)(　　)。

　　I.得到投資收益而沒有任何資金成本

　�、�.提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅲ.為了得到投資收益應(yīng)承諾在發(fā)生信用事件時(shí)進(jìn)行償付

　　Ⅳ.如果發(fā)生信用事件要進(jìn)行常規(guī)性支付

　　A .I、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.僅有I

　　D.僅有Ⅳ

　　14.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是(　　)。

　　A .企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對(duì)企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　15.商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A .可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　16.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是(　　)。

　　A .制定監(jiān)管措施+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+整理評(píng)級(jí)檔案

　　B.收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案

　　C.制定監(jiān)管措施+整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D.整理評(píng)級(jí)檔案+收集評(píng)級(jí)信息+制定監(jiān)管措施+分析評(píng)級(jí)信息+得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　17.資產(chǎn)證券化的作用在于(　　)。

　　A .提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.資產(chǎn)證券化是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.以上都正確

　　18.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核 問題是(　　)。

　　A .信息系統(tǒng)升級(jí)換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　19.下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是(　　)。

　　A .構(gòu)造方式多種多樣

　　B.交易靈活便捷

　　C.通常只能消除部分市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)

　　20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A .對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失