一、單選題

　　第1題

　　一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越強(qiáng)

　　B 越弱

　　C 不變

　　D 以上都不是

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。

　　第2題

　　根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括( )。

　　A 高級(jí)計(jì)量法

　　B 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C 替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　第3題

　　企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說(shuō)法不正確的是( )。

　　A 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件

　　C 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

　　D 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。

　　第4題

　　銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核 存款指標(biāo)

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核 存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核 存款的比率。

　　第5題

　　風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D 正常貸款遷徙率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

　　第6題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。

　　A 交易限額

　　B 風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C 止損限額

　　D 單一客戶限額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　第7題

　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)

　　B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B選項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)”是保持相對(duì)獨(dú)立的。

　　第8題

　　下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

　　A 單一客戶授信集中度

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D 貸款損失準(zhǔn)備金率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

　　第9題

　　( )通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 監(jiān)事會(huì)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。

　　第10題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

　　C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

　　第11題

　　商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第12題

　　下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。

　　A 資產(chǎn)負(fù)債表

　　B 損益表

　　C 銀行職工變動(dòng)

　　D 部分公司治理情況

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。

　　第13題

　　( )應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

　　第14題

　　巴塞爾委員會(huì)在( )頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時(shí)間是1999年9月。

　　第15題

　　( )對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D 董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　第16題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B 能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。

　　第17題

　　某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2008年速動(dòng)比率約為( )。

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600≈0.94。

　　第18題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約

　　B 如果銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)，債務(wù)人即被視為違約

　　C 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

　　D 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的單個(gè)企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會(huì)影響違約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)不必 導(dǎo)致其他債務(wù)人違約，銀行應(yīng)及時(shí)審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)，據(jù)此決定是否調(diào)整其評(píng)級(jí)。

　　第19題

　　下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶違約概率的是( )。

　　A 專家判斷法

　　B 信用評(píng)分模型

　　C 違約概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。

　　第20題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說(shuō)法不正確的是( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　D 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間。