二、多選題

　　第1題

　　企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容包括( )。

　　A 企業(yè)的管理政策

　　B 行業(yè)的特征和定位

　　C 行業(yè)的依賴性分析

　　D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險分析的八項主要內(nèi)容。

　　第2題

　　內(nèi)部審計是一項( )的約束與評價機制，在促進風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A 獨立

　　B 客觀

　　C 有效

　　D 公開

　　E 公正

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]內(nèi)部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　第3題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括( )。

　　A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B 建立健全以監(jiān)事會為核 的監(jiān)督機制

　　C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

　　D 確保風(fēng)險管理體系的有效性

　　E 確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標。

　　第4題

　　違約風(fēng)險暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余額

　　B 未使用的授信余額

　　C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D 應(yīng)收未收利息

　　E 可能發(fā)生的相關(guān)費用

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]違約風(fēng)險暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

　　第5題

　　對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率包括( )。

　　A 資產(chǎn)負債率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。資產(chǎn)負債率屬于杠桿比率的一個指標。

　　第6題

　　操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A 建立資本模型

　　B 風(fēng)險管理輔助決策

　　C 風(fēng)險指標監(jiān)測與報告

　　D 操作風(fēng)險識別和評估

　　E 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險識別和評估、風(fēng)險指標監(jiān)測與報告、風(fēng)險管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　第7題

　　了解機構(gòu)是風(fēng)險監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。

　　A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照

　　B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

　　C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位

　　D 財務(wù)狀況

　　E 管理層素質(zhì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。

　　第8題

　　商業(yè)銀行高級管理層的主要職責(zé)包括( )。

　　A 審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　B 執(zhí)行風(fēng)險管理的政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作過程

　　C 對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營過程進行監(jiān)督和測評

　　D 及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況

　　E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風(fēng)險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A選項是董事會的職責(zé);C選項是監(jiān)事會的職責(zé)。

　　第9題

　　商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理部門應(yīng)當履行的風(fēng)險管理職責(zé)有( )。

　　A 擬定市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　B 識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C 設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D 向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

　　E 監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理部門應(yīng)當履行的風(fēng)險管理職責(zé)。

　　第10題

　　在操作風(fēng)險監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客戶滿意度

　　C 產(chǎn)品成熟度

　　D 自動化水平

　　E 員工水平

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　三、判斷題

　　第1題

　　根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　第2題

　　商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風(fēng)險。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對外部數(shù)據(jù)。

　　第3題

　　在商業(yè)銀行的管理過程中，經(jīng)常運用流動性比率/指標法對商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。

　　第4題

　　久期缺口的絕 值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]久期缺口的絕 值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　第5題

　　增強社會責(zé)任感是提高聲譽、降低風(fēng)險的“萬能藥”。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]增強社會責(zé)任感不是提高聲譽，降低風(fēng)險的“萬能藥”，但的確有助于增強員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。

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