二、多選題

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述中，正確的有( )。

　　A.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案

　　B.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告

　　C.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

　　D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

　　E.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機(jī)制

　　2.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括( )。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險等級

　　D.擔(dān)保

　　E.國家信用風(fēng)險

　　3.我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在( )。

　　A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

　　D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高

　　E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善

　　4.操作風(fēng)險可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　5.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)包括( )。

　　A.對聲譽(yù)風(fēng)險事件的有效管理

　　B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理制度

　　C.有效的公司治理架構(gòu)

　　D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策

　　E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程

　　6.一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　7.以下關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶描述正確的有( )。

　　A.交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。

　　B.交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利

　　C.需每日計量其市場價值

　　D.對交易賬戶業(yè)務(wù)采用經(jīng)濟(jì)價值視角

　　E.可按照盯市或盯模方式計價

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行的說法正確的是( )。

　　A.本質(zhì)是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)

　　B.以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的根本手段

　　C.不需要進(jìn)行風(fēng)險管理

　　D.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　E.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定商業(yè)銀行經(jīng)營成敗

　　9.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險管理策略有( )。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　10.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有( )。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　E.市場風(fēng)險

　　三、判斷題

　　1.資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。( )

　　A.對

　　B.錯

　　2.傳染風(fēng)險是指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。( )

　　A.對

　　B.錯

　　3.結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。( )

　　A.對

　　B.錯

　　4.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，違約概率和違約頻率都是對信用風(fēng)險事后檢驗的結(jié)果，通常兩者應(yīng)該相等。( )

　　A.對

　　B.錯

　　5.商業(yè)銀行風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。( )

　　A.對

　　B.錯