二、多項(xiàng)選擇題

　　1.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　2.商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.及時(shí)全面收集、調(diào)查、核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄

　　B.授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評價(jià)

　　C.授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況

　　D.識別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致

　　E.對所有集團(tuán)法人客戶的構(gòu)架圖必須每年進(jìn)行維護(hù)

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的有( )。

　　A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收入無影響

　　D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　4.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢

　　B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

　　C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施

　　D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　E.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　C.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　E.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

　　6.商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　7.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于( )等表內(nèi)業(yè)務(wù)中。

　　A.貸款

　　B.債券投資

　　C.信用擔(dān)保

　　D.貸款承諾

　　E.衍生產(chǎn)品交易

　　8.根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機(jī)制包括( )。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行所披露的信息進(jìn)行評估

　　B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束

　　C.完善的信息披露制度

　　D.良好的市場環(huán)境

　　E.有效的市場退出政策

　　9.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　10.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

　　A.投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.項(xiàng)目流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1.只有國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品具有一定的公共性質(zhì)，才接受政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　2.對于授信權(quán)限的管理，根據(jù)不同銀行的具體情況不同，可以不用在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　3.商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評級法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　4.對負(fù)債分散度的管理應(yīng)體現(xiàn)在銀行每年的流動(dòng)性規(guī)劃和限額體系中。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　5.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)