一、單項選擇題

　　1.CreditMetrics 模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　2.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 8.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險高收益

　　D.低風(fēng)險低收益、高風(fēng)險低收益

　　3.某企業(yè) 2008 年銷售收入 10 億元人民幣，銷售凈利率為 l4%，2008 年初所有者權(quán)益為39 億元人民幣，2008 年末所有者權(quán)益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2008 年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.o0%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　4.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為 2 億元，杠桿系數(shù)為 0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A.2.5

　　B.0.8

　　C.2.0

　　D.1.6

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》在線題庫	搶先試用

　　5.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化 8.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　6.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

　　C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　7.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風(fēng)險套利理論

　　8.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為 600 億元，存款平均額為 800 億元，核心存款平均額為 300 億元，流動性資產(chǎn)為 100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　9.假設(shè)資本要求(K)為 2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為 10 億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　10.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　11.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　12.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種( )。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對

　　13.銀行對某一客戶的損失承受能力用( )表示。

　　A.正常貸款遷徙率

　　B.客戶損失限額

　　C.正常類貸款遷徙率.

　　D.次級類貸款遷徙率

　　14.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是( )。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　15.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險不具有哪個特征?( )

　　A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　B.真實財務(wù)狀況難以掌握

　　C.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　16.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　17.下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是( )。

　　A.對客戶進行誤導(dǎo)

　　B.從事超越授權(quán)交易

　　C.惡意毀損

　　D.支配超出權(quán)限資金額度

　　18.( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定義來計算風(fēng)險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差—協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　19.全面風(fēng)險管理原則體系基本形成的標(biāo)志是( )。

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D.以上都不是

　　20.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金