二、多項選擇題

　　1.市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

　　C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制

　　D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E.反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　2.財務報表分析主要是對( )進行分析。

　　A.資產負債表

　　B.人事安排表

　　C.利潤表

　　D.產品優(yōu)質率表

　　E.現金流量表

　　3.操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )

　　A.數據、信息質量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設計、開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高

　　4.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買人股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　5.下列屬于相對收益計量方法的是( )。

　　A.百分比收益率

　　B.對數收益率

　　C.預期收益率

　　D.標準差

　　E.方差

　　6.行業(yè)風險預警中的行業(yè)環(huán)境因素主要包括以下方面( )。

　　A.經濟周期因素

　　B.財政貨幣政策

　　C.國家產業(yè)政策

　　D.法律法規(guī)

　　E.公司內部章程

　　7.商業(yè)銀行附屬資本包括( )。

　　A.核心資本

　　B.一般準備

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤

　　E.長期次級債務

　　8.根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本可分為以下幾類( )。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.風險資本

　　D.靜態(tài)資本 E.經濟資本

　　9.以下關于市值重估方法的表述中正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法

　　B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次

　　C.盯模是指當市場價格出現困難時，銀行應當按照數理模型確定的價值計值

　　D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值

　　E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數據的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法

　　10.形成操作風險的因素主要有 4 個：人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。下列引發(fā)操作風險的因素中，屬于人員因素的有( )。

　　A.內部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.財務/會計錯誤

　　E.違反用工法

　　三、判斷題

　　1.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )

　　2.使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析法都能夠盲接估計出客戶的違約概率。( )

　　3.流動性風險是信用風險、市場風險、人員風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。( )

　　4.違約概率是事后檢驗的結果。( )

　　5.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有能夠有效區(qū)分違約客戶，能夠準確量化客戶違約風險的功能。( )