一、單選題

　　1�标P(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是( )。

　　A�笔潞髾z驗是操作風(fēng)險計量方法的一種

　　B�笔潞髾z驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

　　C�比艄浪憬Y(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險計量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

　　D�比艄浪憬Y(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　2�比绻�第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，第二個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為3%，那么投資者通常選擇哪個資產(chǎn)組合來投資( )。

　　A�钡谝粋�

　　B�钡诙�個

　　C�钡谝粋�或第二個均可

　　D�本�不選擇

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》在線題庫	搶先試用

　　3�痹诘盅嘿J款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是( )。

　　A�睘榱税l(fā)行證券

　　B�睘榱苏嬲龑崿F(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C�睘榱吮ＷC投資者本息的按期支付

　　D�睘榱速徺I權(quán)益資產(chǎn)

　　4�庇嬎鉜aR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A�憋L(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B�憋L(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C�睙o法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D�币源罅康臍v史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　5�毕铝嘘P(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是( )。

　　A�北硗忭椖康奶幚�，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B�笔紫葘⒈硗忭椖康拿�義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C�睂τ趨R率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　D�崩�率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　6�毕铝嘘P(guān)于操作風(fēng)險的描述正確的是( )。

　　A�辈僮黠L(fēng)險管理者對操作風(fēng)險管理負有最主要的責(zé)任

　　B�庇捎诮鹑跈C構(gòu)對操作風(fēng)險定義看法一致，操作風(fēng)險的計量手段已經(jīng)非常成熟

　　C�辈僮黠L(fēng)險的計量需要評估操作風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度

　　D�辈僮黠L(fēng)險與其他風(fēng)險有著明確的界線，如信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　7�鄙虡I(yè)銀行在進行行業(yè)風(fēng)險分析時，通常會用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險越小的是( )。

　　A�毙袠I(yè)凈資產(chǎn)收益率B�辟Y本積累率

　　C�毙袠I(yè)盈虧系數(shù) D�毙袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　8�薄督鹑谶`法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A�狈�律B�毙姓�法規(guī)

　　C�辈块T規(guī)章D�薄爸敢�”

　　9�鄙虡I(yè)銀行的( )是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進行有效識別、評估、管理、監(jiān)測和報告的動態(tài)過程和機制。

　　A�憋L(fēng)險控制B�憋L(fēng)險管理

　　C�眱�(nèi)部控制D�惫�司治理

　　10�鄙虡I(yè)銀行的流動性需求的變化是( )。

　　A�比菀最A(yù)測的 B�笨梢灶A(yù)測的，但很難精確預(yù)測

　　C�辈豢赡茴A(yù)測的D�币陨隙疾粚�

　　11�毕铝心姆N情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險?( )

　　A�钡卣鹬率鼓炽y行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

　　B�蹦炽y行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生失業(yè)中斷

　　C�蹦炽y行財務(wù)制度不完善，未保留部分重要文件

　　D�蹦炽y行員工李某未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　12�边B續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A��6B��4C��8 D��2

　　13��( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A�泵�義價值B�笔袌鰞r值

　　C�惫�允價值D�笔兄抵毓纼r值

　　14�毕铝星闆r會引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險的是( )。

　　A�崩�息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈

　　B�崩�息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

　　C�崩�息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動一致

　　D�崩�息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

　　15�甭曌u風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的( )，保證聲譽風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。

　　A�蓖獠繉徲嫼头乾F(xiàn)場檢查

　　B�眱�(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查

　　C�蓖獠繉徲嫼同F(xiàn)場檢查

　　D�眱�(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查

　　16�卑腿麪栁瘑T會提出要將銀行總經(jīng)濟資本的( )分配給操作風(fēng)險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(α)法”。

　　A��4%B��8%

　　C��12%D��15%

　　17�笔袌鲲L(fēng)險在( )中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

　　A�被�本賬戶B�便y行賬戶和交易賬戶

　　C�苯灰踪~戶D�便y行賬戶

　　18�痹诮M合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A�苯M合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B�苯�(jīng)濟前景

　　C�笔找媛�

　　D�边^去的組合集中情況

　　19�痹�( ) 對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結(jié)束。

　　A�膘o態(tài)B�逼跈�(quán)

　　C�眲討B(tài)D�惫善�

　　20�薄渡虡I(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定操作風(fēng)險損失率的計算公式為( )。

　　A�辈僮黠L(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額/前三期總利息收入與非利息收入之和的平均值

　　B�辈僮黠L(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額/前三期凈利息收入與非利息收入之和的平均值

　　C�辈僮黠L(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額/前三期總利息收入與非利息收入之和

　　D�辈僮黠L(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額/前三期總利息收入與凈利息收入之和