二、多項選擇題

　　1�毕铝嘘P(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A�蓖鈪R敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

　　B�碑�(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C�痹谶M行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D�便y行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E�睂σ虼嬖谕鈪R敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　2�毕铝嘘P(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A�笔巧虡I(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

　　B�贝�表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　C�鳖A(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　D�贝�表大量貸款或交易組合過去一般時期的平均損失

　　E�笔侵感庞蔑L(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　3�毕铝嘘P(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A�边h期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B�逼谪浐霞s允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C�边h期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D�边h期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險

　　E�边h期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　4��( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A�绷闶劭蛻� B�毙☆~存款人

　　C�眰�人存款人D�惫�司存款人

　　E�睓C構(gòu)存款人

　　5�遍_展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。

　　A�苯�立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

　　B�辈粩鄡�(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

　　C�痹谧晕以u估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺

　　D�睘榘讣�防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

　　E�贝龠M操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性

　　6�背Ｓ玫娘L(fēng)險識別方法有( )。

　　A�睂＜艺{(diào)查列舉法B�备呒売嬃糠�

　　C�鼻榫胺治龇� D�狈纸夥治龇�

　　E�敝谱黠L(fēng)險清單

　　7�逼跈�(quán)的價值由哪幾部分組成?( )

　　A�睍r間價值B�眱�(nèi)在價值

　　C�眻�(zhí)行價格D�睒说刭Y產(chǎn)價格

　　E�睙o風(fēng)險利率

　　8�痹阢y行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有( )。

　　A�崩�率上升，凈利息收入增加

　　B�崩�率上升，凈利息收入減少

　　C�崩�率下降，凈利息收入上升

　　D�崩�率下降，凈利息收入下降

　　E�崩�率不變，凈利息收入上升

　　9�毕铝嘘P(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A�鳖A(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B�鳖A(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C�鳖A(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D�鳖A(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E�鳖A(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　10�爆F(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有( )。

　　A�笔袌鲲L(fēng)險敏感度B�睒I(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C�辟Y產(chǎn)質(zhì)量 D�惫芾硭�平和內(nèi)部控制

　　E�憋L(fēng)險狀況和資本充足性

　　三、判斷題

　　1�庇捎谖覈鴧^(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險識別和分析過程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險變量。( )

　　A�睂�B�卞e

　　2�眹�家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及ERS(高壓力風(fēng)險事件情景)風(fēng)險。( )

　　A�睂�B�卞e

　　3�惫�司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。( )

　　A�睂�B�卞e

　　4�被�本指標法以多種指標構(gòu)成的指標體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度。( )

　　A�睂�B�卞e

　　5�便y行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( )

　　A�睂�B�卞e