一、單選題

　　1�钡湫偷慕M合信用模型通常采用( )法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。

　　A�辟Y產分組

　　B�奔�中度指標

　　C�泵商乜�洛模擬

　　D�睔v史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　2��( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議。

　　A�逼谪浐霞sB�钡羝诤霞sC�逼跈嗪霞sD�边h期合約

　　3��( )不屬于事前風險控制手段。

　　A�憋L險轉移B�憋L險規(guī)避C�憋L險補償D�憋L險分散

　　4�苯洕�資本是指在一個給定的置信水平下，用來吸收或緩沖所有風險帶來的非預期損失的資本。置信水平由銀行的管理層規(guī)定，選擇的置信水平越高，發(fā)生風險的概率就( )。

　　A�辈蛔傿�痹降虲�痹礁逥�睙o法判斷

　　5�憋L險文化的精神核心是( )。

　　A�憋L險管理理念B�敝�識C�敝贫菵�眱炔靠刂�

　　6�毕铝嘘P于財務比率的表述，正確的是( )。

　　A�庇�利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B�备軛U比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

　　C�绷鲃有员嚷视糜隗w現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

　　D�毙�率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》在線題庫	搶先試用

　　7�奔僭O某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1 000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A��8.53

　　B��-8.53

　　C��9.00

　　D��-9.00

　　8�便y行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借 市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風險不包括( )。

　　A�逼跈嘈燥L險B�被鶞曙L險C�眳R率風險D�敝匦露▋r風險

　　9�毕铝辛鲃有员O(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A�绷鲃有员壤�=流動性負債余額÷流動性資產余額×100%

　　B�比嗣駧懦�額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%

　　C�焙诵呢搨�比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100%

　　D�绷鲃有匀笨诼�=流動性缺口÷到期流動性資產×100%

　　10�毕铝嘘P于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A�敝毓纼�備指商業(yè)銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B�比翥y監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C�眱�(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先權利的股票

　　D�鄙贁�(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　11�毕铝嘘P于資本的說法，正確的是( )。

　　A�苯洕�資本也就是賬面資本

　　B�睍�計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C�苯洕�資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D�北O(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　12�毕铝嘘P于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A�毙庞蔑L險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

　　B�睂ι虡I(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C�毙庞蔑L險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D�苯灰讓κ中庞迷u級的下降不屬于信用風險

　　13�倍喾N信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A�盋redit Metrics模型

　　B�盋redit Portfolio View模型

　　C�盋redit Risk+模型

　　D�盋redit Monitor模型

　　14�蹦炽y行2006年貸款應提準備為1 100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A��880 B ��1 375 C��1 100 D��1 000

　　15�鄙唐穬r格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括( )。

　　A�贝蠖笲�笔�油C�便~D�秉S金

　　16�毕铝嘘P于貨幣互換的說法，不正確的是( )。

　　A�必泿呕�換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B�必泿呕�換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C�必泿呕�換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D�必泿呕�換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險

　　17�痹谧晕以u估法中，下列操作風險與內部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結果是( )。

　　(1)全員風險識別與報告

　　(2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風險識別與評估

　　A��(1)(2)(3)(4)(5)B��(4)(1)(5)(3)(2)

　　C��(4)(2)(3)(1)(5)D��(1)(5)(2)(3)(4)

　　18�比绻�銀行的總資產為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A��0.1

　　B��0.2

　　C��0.3

　　D��0.4

　　19�蹦�3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項貸款承諾的套保比率為( )。

　　A��35B��38C��40D��60

　　20�毕铝嘘P于操作風險分類的說法，正確的是( )。

　　A�备吖芷墼p屬于可降低的風險

　　B�苯灰撞铄e和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C�被馂暮蛽尳賹儆诳梢�(guī)避的風險

　　D�备淖兪袌龆ㄎ粚儆诳梢�(guī)避風險