二、多項選擇題

　　1��( )說明商業(yè)銀行流動性風險高。

　　A�爆F(xiàn)金頭寸指標低

　　B�辟J款總額與核心存款的比率小

　　C�币鬃冐搨�與總資產(chǎn)的比率大

　　D�苯杩羁傤~與總資產(chǎn)的比率高

　　E�贝笮蜕虡I(yè)銀行的大額負債依賴度為50%

　　2�边\用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括( )。

　　A�蹦Ｐ图僭O(shè)和參數(shù)不再適用的情形

　　B�笔袌鰞r格發(fā)生劇烈變動的情形

　　C�笔袌隽鲃有試乐夭蛔愕那樾�

　　D�蓖獠凯h(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景

　　E�睔v史上發(fā)生過重大損失的情景

　　3�眱�(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A�必攧�/會計錯誤B�蔽募�/合同缺陷

　　C�碑a(chǎn)品設(shè)計缺陷 D�苯灰�/定價錯誤

　　E�卞e誤監(jiān)控/報告

　　4�备鶕�(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A�标P(guān)注類貸款B�贝渭夘愘J款

　　C�笨梢深愘J款D�睋p失類貸款

　　E�辈涣假J款

　　5�眰�人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者( )。

　　A�边`約風險的大小B�遍_戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C�逼飘a(chǎn)風險的大小D�眽馁~風險的大小

　　E�憋L險偏好

　　6�痹趹�(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設(shè)條件主要有( )。

　　A�惫�司的整體戰(zhàn)略B�崩�率變化及預期

　　C�惫�司治理結(jié)構(gòu) D�闭�體經(jīng)濟指標

　　E�毙庞蔑L險參數(shù)

　　7�碑斁闷谌笨跒檎�值時，下列說法正確的有( )。

　　A�辟Y產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

　　B�比绻�市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

　　C�比绻�市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

　　D�比绻�市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

　　E�比绻�市場利率上升，銀行的市場價值將增加

　　8�毕铝袑儆谏虡I(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有( )。

　　A�碑a(chǎn)業(yè)風險B�辈僮黠L險

　　C�逼放骑L險D�毙庞蔑L險

　　E�笨蛻麸L險

　　9�毕铝嘘P(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重的說法，錯誤的是( )。

　　A�辈捎猛獠吭u價機構(gòu)評級結(jié)果來確定對境外主權(quán)債券的風險權(quán)重

　　B�睂κ〖笆∫韵抡�府投資的公用企業(yè)給予100%的風險權(quán)重

　　C�睂χ醒胝�府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險為20%

　　D�睂ι虡I(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風險權(quán)重

　　E�鄙虡I(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務工具，風險權(quán)重為50%

　　10�憋L險計量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括( )。

　　A�苯�立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B�憋L險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應用其結(jié)果

　　C�笔欠窠�立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

　　D�笔欠窠�立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　E�笔欠穹e累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當

　　三、判斷題

　　1�毙刨J資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。( )

　　A�睂�B�卞e

　　2�倍�事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )

　　A�睂�B�卞e

　　3�敝挥挟斖獠繉徲嫿M織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質(zhì)。( )

　　A�睂�B�卞e

　　4�便y行風險監(jiān)管指標設(shè)計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。( )

　　A�睂�B�卞e

　　5�痹陲L險緩解的處理中，被認可的質(zhì)押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。( )

　　A�睂�B�卞e

　　一、單選題

　　1�盋【解析】一般來說組合信用模型采用解析法和蒙特卡羅模擬法，本題所述的概念是“模擬”，選C。

　　2�盇【解析】期貨定義中的關(guān)鍵詞是“標準化協(xié)議”，這是與遠期合約最明顯的不同之處。

　　3�盋【解析】風險補償是對必定要發(fā)生的風險做出的補償，不屬于事前控制風險的手段。

　　4�盉【解析】置信水平越高，信用狀況越好，發(fā)生風險概率越低。

　　5�盇【解析】從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個選項，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內(nèi)控都是為理念服務，也是由理念控制的。

　　6�盇【解析】本題綜合考查了各種比率的含義。

　　杠桿比率：用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力;杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來獲得融資的能力或者說償債的能力。

　　流動性比率：用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金償付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。

　　效率比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

　　盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標，即控制成本、增加收益的能力。

　　7�盉【解析】久期公式為△P=-P×D×△y÷(1+y)。分別針對資產(chǎn)和負債的久期求出各自的變化值。DA是資產(chǎn)久期，DL是負債久期，都是公式中的D;資產(chǎn)A和負債L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)的變化值A(chǔ)P=-1000×5×0.005÷1.055;負債的變化值=-800×4×0.005÷1.055，資產(chǎn)與負債兩者相加得出價值變化(-1000×5+800×4)×0.005÷1.055=-8.53。

　　8�盌【解析】重新定價風險也稱為期限錯配風險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年，因此，不存在重新定價風險。

　　9�盋【解析】A流動性比例=流動性資產(chǎn)余額÷流動性負債余額×100%。B人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100%。D流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)÷到期流動性資產(chǎn)×100%。

　　10�盌【解析】D中有明顯的邏輯錯誤，因為只有子公司的資產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說，沒有反過來的說法。事實上，合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　11�盋【解析】本題綜合考查了各個資本的含義。

　　賬面資本=會計資本。

　　經(jīng)濟資本=商業(yè)銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于風險水平的資本。

　　監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

　　12�盋【解析】A、B、D在語言表述上都有問題，風險的發(fā)生永遠不是只有唯一的原因，唯一的情形。A信用風險也可以發(fā)生在實際違約之前。B貸款是最大最明顯的信用風險來源，不是唯一的。D交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存在潛在的損失。

　　13�盉【解析】考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。

　　14�盇【解析】貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備。

　　15�盌【解析】黃金不作為商品是經(jīng)常單獨拿出來考的一個知識點。猶如貨幣不是商品一樣，黃金價格只能作為匯率風險。

　　16�盌【解析】D貨幣互換交易雙方面臨著利率和匯率波動造成的市場風險，沒有規(guī)避掉這兩方面變動造成的市場風險。

　　17�盌【解析】整個過程描述的是自我評估法，所以(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)督應該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項;然后我們可以從第一步開始驗證，(1)比(4)更貼近第一步，而第二步就進行研究控制活動時間顯得過早，應該是先進行(5)，然后通過(2)的評估來進行(3)。所以整個過程就是(1)、(5)、(2)、(3)、(4)。確保D的準確性。

　　18�盉【解析】B核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)。

　　19�盋【解析】對某一資金暴露頭寸，套期保值比率HR的計算公式為：

　　HR=風險暴露金額期貨合約名義本金×風險暴露期間期貨合約保證金存放期間=3000300×123=40。

　　20�盌【解析】B是屬于可降低的風險;A、C屬于可緩釋風險。

　　二、多選題

　　1�盇CD【解析】貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小，因此，B項錯誤;對大型商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常，因此，E項錯誤。

　　2�盇BCDE【解析】壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括以上5種情況。

　　3�盇BCDE【解析】內(nèi)部流程引起的操作風險包括六個方面：(1)財務/會計錯誤：財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)、丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導致匯報不準確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

　　4�盋E【解析】題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　5�盇D【解析】B個人客戶評分是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益的。C對個人客戶來說，預測破產(chǎn)風險的意義不大;E消費者的風險偏好無法具體預測，預測結(jié)果也沒有實際效用。

　　6�盉DE【解析】在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等。

　　7�盇BD【解析】當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度大，因此銀行最終的市場價值將上升。通過本題，考生可將久期的三個基本內(nèi)容綜合歸納記憶。

　　8�盇CE【解析】B、D是與戰(zhàn)略風險并列的概念，其他則是戰(zhàn)略風險的具體劃分。通過本題，提醒考生在掌握知識細節(jié)的同時，對整本風險管理教材的總體把握也很重要，有時可以提供另一種解題的思路。

　　9�盋E【解析】對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務工具，風險權(quán)重為100%。

　　10�盇BCDE【解析】對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括六個方面，概括地說，檢查順序是建立模型、數(shù)據(jù)積累、例外情況、模型修正、計量目標、應用結(jié)果。除了題中的五個方面之外，還有就是對風險目標、方法、結(jié)果的制定，報告體系是否健全。

　　三、判斷題

　　1�盇2�盇3�盇4�盇5�盇

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