一、單選題

　　11、 如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下

　　固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+1%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+2%

　　如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資( )。

　　A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

　　B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　2、 在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

　　A.在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　D.正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

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　　3、 違約概率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為( )。

　　A.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.03%中的較高者

　　B.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者

　　C.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.05%中的較高者

　　D.借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.05%中的較高者

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　4、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是( )

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對(duì)

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　5、 以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( )

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　6、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )。

　　A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應(yīng)收款

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　參考教材180

　　7、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　屬于單幣種敞口頭寸。

　　8、 以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。

　　A..久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　9、 以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

　　A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

　　B.多戶頭支票欺詐

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　10、 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　11、 我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是( )。

　　A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　12、 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.建立完善內(nèi)部控制體制

　　C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.以上都不是

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　13、 以下法人客戶評(píng)級(jí)模型，主要針對(duì)非上市公司的是( )。

　　A.Z計(jì)分模型

　　B.ZETA模型

　　C.RiskCalc模型

　　D.Credit Monitor模型

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　14、 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　15、 Credit Risk +是目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認(rèn)為貸款組合的違約率服從( )。

　　A.二項(xiàng)分布

　　B.正態(tài)分布

　　C.均勻分布

　　D.泊松分布

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　16、 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括( )內(nèi)容。

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　17、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

　　C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D.以上都不對(duì)

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　18、 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了( )產(chǎn)品線。

　　A.5類

　　B.6類

　　C.7類

　　D.8類

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　19、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　20、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

　　A B C D

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a