二、多選題

　　1、 公允價值的計量方式有(ABCD)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認的模型估算市場價格

　　C.根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性

　　D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c, d

　　2、 關于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。

　　A.證券化是將缺乏流動性且不具有預期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券

　　B.信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

　　C.資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時具有了“資產(chǎn)出售者”的職能

　　D.資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的競爭發(fā)展和信用風險管理起到了非常重要的作用

　　E.在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定

　　A B C D E

　　標準答案：b, c, d, e

　　3、 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場價值

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當期收益率

　　A B C D E

　　標準答案：a, c

　　4、 市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c, d, e

　　5、 操作風險的成因主要包括( )。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部因素

　　E.其他因素

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c, d

　　6、 核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為( )

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　A B C D E

　　標準答案：b, c, d

　　7、 操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c, d

　　8、 操作風險基本指標法的計算中涉及( )。

　　A.前三年中各年為正的總收入

　　B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C.巴塞爾委員會專門設定的乘數(shù)因子

　　D.前三年的總收入

　　E.所計量的總的年數(shù)

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c

　　9、 根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用操作風險標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構

　　E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c

　　10、 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備( )

　　A.完善的公司治理結(jié)構

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

　　E.強大的研發(fā)實力

　　A B C D E

　　標準答案：a, b, c, d

　　三、判斷題

　　1、 公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值。( )

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　2、 商業(yè)銀行在進行行業(yè)風險因素分析時，常常會采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，這一指標的數(shù)值越低則說明行業(yè)風險越小。( )

　　對 錯

　　標準答案：正確

　　3、 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。( )

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　4、 通過操作或服務的外包，也就相應轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。( )

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　5、 操作風險主要是由內(nèi)部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。( )

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

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