二、多項(xiàng)選擇題

　　1.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會、高級管理層和其他管理人員提 供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括(　　)

　　A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　2.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括(　　)

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.直接使用名義價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　3.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E.不良貸款率

　　4.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?(　　)

　　A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，還包括(　　)

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督、評價(jià)與糾正

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　6.利率敏感度可分為(　　)

　　A.利率損失敏感度

　　B.利率收益敏感度

　　C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度

　　D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　7.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有(　　)

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試和流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　8.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動長期影響進(jìn)行評估的分析方法是(　　)

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

　　9.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　10.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括(　　)

　　A.企業(yè)的管理政策

　　B.行業(yè)的特征和定位

　　C.行業(yè)的依賴性分析

　　D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　三、判斷題

　　1.自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評估市場風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。 (　　)

　　2.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (　　)

　　3.Credit Metrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。 (　　)

　　4.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 (　　)

　　5.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 (　　)