一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B【解析】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　2.D【解析】D屬于業(yè)務(wù)外包。

　　3.A【解析】國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)限度75%時(shí)，即可認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　4.C【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入的原則包括公開(kāi)、公正、公平、效率、便民。

　　5.A【解析】本題考查名義價(jià)值的含義。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值即是名義價(jià)值。

　　6.B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來(lái)源時(shí)。商業(yè)銀行便無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　7.A【解析】本題考查對(duì)基本事件的理解。

　　8.B【解析】商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。定期一般是指每月或每季度。

　　9.C【解析】客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。

　　10.C【解析】略。

　　11.A【解析】在對(duì)外幣的管理中，銀行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略是必須實(shí)施的。

　　12.C【解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

　　13.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　14.C【解析】金融資產(chǎn)是商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)。

　　15.D【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)時(shí)，由于別國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、C三項(xiàng)都是，故本題選D。

　　16.A【解析】本題考查影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的因素。影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因索是市場(chǎng)信心。對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。

　　17.A【解析】資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

　　18.C【解析】本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征有;全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)除管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。只有C項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指借短貸長(zhǎng)，即將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款。

　　20.B【解析】當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。因此，本題答案為B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ACD【解析】商業(yè)銀行資本的作用：(1)為銀行提供融資;(2)吸收和消化風(fēng)險(xiǎn);(3)限制銀行過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);(4)維持市場(chǎng)信心;(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。A、C、D三項(xiàng)正確。

　　2.BCD【解析】會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。A項(xiàng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本，但會(huì)計(jì)資本并不能等同于經(jīng)濟(jì)，資本。E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　3.ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可分為內(nèi)部欺萍，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶.、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類(lèi)型。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。

　　4.ABCD【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。四個(gè)階段中不包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　5.ABCDE【解析】本題考查權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。五個(gè)選項(xiàng)都在質(zhì)押的范圍之內(nèi)。

　　6.ABCE【解析】本題考查“假按揭”的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開(kāi)發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)，而采取的“假按揭”表現(xiàn)形式。

　　7.ABCE【解析】綜合報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì);(2)分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析;(3)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施;(4)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。

　　8.ABCD【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積.

　　9.BCDE【解析】廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，包括以下四類(lèi)：(1)信貸資產(chǎn)證券化;(2)實(shí)體資產(chǎn)證券化;(3)證券資產(chǎn)證券化;(4)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　10.ABCE【解析】當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問(wèn)題：(1)信息披露內(nèi)容不全面;(2)風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分;(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分;(4)信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人循環(huán)零售貸款，并沒(méi)有個(gè)人信用貸款。

　　2.B【解析】在抵押貸款證券化過(guò)程中，設(shè)計(jì)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。

　　3.B【解析】信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實(shí)相反。

　　4.B【解析】處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理第一線的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持有者所關(guān)心的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)它們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

　　5.A【解析】如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問(wèn)題，以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。這與傳統(tǒng)上危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略形成鮮明的對(duì)比。

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