二、多項選擇題

　　1以下屬于金融衍生品的是(　　)

　　A. 即期金融產(chǎn)品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權

　　D. 遠期利率協(xié)議

　　E. 貨幣互換

　　2商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(　　)

　　A. 開發(fā)風險計量模型

　　B. 監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

　　C. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風險

　　D. 報告商業(yè)銀行所有風險的定性、定量評估結(jié)果

　　E. 調(diào)整高風險授信限額

　　3操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 執(zhí)行、交割及流程管理

　　B. 內(nèi)部欺詐

　　C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　4全面風險管理模式階段的特點有(　　)

　　A. 不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束3個方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監(jiān)管原則

　　D. 繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風驗、市場風險、操作風險并舉

　　5法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括(　　)

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發(fā)放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復核

　　6采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可體現(xiàn)為(　　)

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質(zhì)押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結(jié)算使得違約風險暴露上升

　　7商業(yè)銀行的資本肩負著比…般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在(　　)

　　A. 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力

　　8下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有(　　)

　　A. 關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

　　E. 銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　9目前，RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　　)

　　A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C. RAROC=(收益一預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價值最大化的目標

　　10商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括(　　)

　　A. 資金交易

　　B. 消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對

　　C. 網(wǎng)絡中心

　　D. 法律事務

　　E. 賬戶系統(tǒng)

　　三、判斷題

　　1風險信息在各業(yè)務單元的流動是單向循環(huán)的。 (　　)

　　2董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。

　　3用簡化的方法計算期權敞|j頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。 (　　)

　　4操作風險主要是由內(nèi)部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

　　5一個債務人可以有不同的客戶評級，而同一債務人的不同交易只有一個債項評級。 (　　)