一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

　　2.D

　　解析：D【解析】本題考查銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，主要有：(1)一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素;(2)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素;(3)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素

　　3.C

　　解析：C【解析】盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。失職違規(guī)的情形包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　4.D

　　解析：D【解析】對(duì)于自我評(píng)估法，④報(bào)告自我評(píng)估工作與日常j湓控應(yīng)該是整個(gè)自我評(píng)估的最后一步，由此直接可知選項(xiàng)D正確

　　5.B

　　解析：B【解析】壓力測(cè)試是為了估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　6.D

　　解析：D【解析】對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)應(yīng)全額從附屬資本中扣減。故該商業(yè)銀行應(yīng)從附屬資本中扣減l 000萬(wàn)元。故D選項(xiàng)正確

　　7.B

　　解析：B【解析】良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開(kāi)支

　　8.C

　　解析：C【解析】VaR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型CrEdit MEtrics是針對(duì)信用的計(jì)量模型，沒(méi)有特定的范圍;KMV是運(yùn)用現(xiàn)代期權(quán)定價(jià)理論建立起來(lái)的違約預(yù)測(cè)模型;高級(jí)計(jì)量法是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量模型。故選C

　　9.D

　　解析：D【解析】本題考查金融期貨交易的發(fā)展沿革。l975年，芝加哥商品交易所開(kāi)展的房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始

　　10.A

　　解析：A【解析】本題考查經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)內(nèi)容。

　　11.B

　　解析：B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　12.D

　　解析：D【解析】現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，因此，財(cái)務(wù)控制部門(mén)處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端

　　13.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

　　14.B

　　解析：B【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　15.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A

　　16.A

　　解析：A【解析】股東初始投資，就是買(mǎi)人一個(gè)期權(quán)，這個(gè)價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)

　　37.D

　　解析：暫無(wú)

　　18.D

　　解析：D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。從概念中就可得知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。故選D

　　19.C

　　解析：C【解析】斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法

　　20.C

　　解析：C【解析】A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);B、D屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);只有C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素，包括正股價(jià)、行使價(jià)、距離到期日時(shí)間、股息、利率及波幅。當(dāng)距離到期日的時(shí)間愈遠(yuǎn)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)變成價(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)率都會(huì)上升，期權(quán)合約價(jià)值亦會(huì)跟隨上升。利率下降會(huì)令認(rèn)購(gòu)期權(quán)更有價(jià)值。利率可被視為機(jī)會(huì)成本。因?yàn)槠跈?quán)具杠桿效應(yīng)，期權(quán)持有者不需付出相關(guān)正股的總值，故此可將剩余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低，其回報(bào)便愈低，期權(quán)的價(jià)值越高。標(biāo)的股票價(jià)格的波幅越高，標(biāo)的股票在期權(quán)內(nèi)變?yōu)閮r(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)便更高，其價(jià)值亦因此上升。標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高，則期權(quán)合約價(jià)值也會(huì)愈高。行使價(jià)對(duì)比正股價(jià)格愈高，期權(quán)合約價(jià)值便愈低

　　2.C,E,

　　解析：暫無(wú)

　　3.A,B,

　　解析：AB【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B選項(xiàng)符合題意

　　4.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到

　　5.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　6.A,D,

　　解析：AD【解析】信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題有：(1)對(duì)模型進(jìn)行回歸時(shí)是采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對(duì)數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準(zhǔn)確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無(wú)法根據(jù)模型準(zhǔn)確計(jì)算出該客戶的違約概率

　　7.B,C,

　　解析：BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果;違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以A、D、E選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E項(xiàng)應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口

　　9.B,C,

　　解析：BC【解析】A選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，D、E項(xiàng)屬于外部信號(hào)

　　10.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理第一線的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持有者所關(guān)心的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)它們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

　　2.正確

　　解析：此種情況可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

　　3.正確

　　解析：違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)擬失

　　4.正確

　　解析：暫無(wú)

　　5.正確

　　解析：外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)。外部審計(jì)與銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)相輔相成，而不能相互獨(dú)立開(kāi)來(lái)

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