二、多項選擇題

　　1在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是(　　)

　　A. 到期時間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標的股票價格的波動率提高

　　D. 標的股票的市場價格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價格提高

　　2內(nèi)部審計定期對風險管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進行準確性、(　　)、充分性和有效性的(　　)審查和評價。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨立

　　3商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有(　　)

　　A. 分散或轉移風險

　　B. 增加收益

　　C. 實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟資本配置效率

　　E. 集中風險

　　4衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過(　　)換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負債依賴度

　　5戰(zhàn)略風險管理的作用包括(　　)

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C. 強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E. 能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　6信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是(　　)

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C. 無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　E. 方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

　　7以下說法正確的有(　　)

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預測

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　8目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B. 由計劃資金部門負責日常流動性管理

　　C. 成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性委員會

　　D. 通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　E. 運用貨幣市場、公開市場等與外都市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　9流動性風險預警信號中的融資信號包括(　　)

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關風險水平

　　B. 債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價格下跌

　　10下列關于金融期貨的說法，正確的確(　　)

　　A. 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C. 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　三、判斷題

　　1董事會處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了解各類利益持有者所關心的問題，并且正確預測其對商業(yè)銀行的業(yè)務、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應。 (　　)

　　2連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務，債權人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔保證責任。 (　　)

　　3違約損失率估計應基于違約損失。(　　)

　　4實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 (　　)

　　5外部審計與銀行監(jiān)管各自關注的重點不同，可以彼此獨立進行。 (　　)