二、多選題

　　1.下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

　　B.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

　　2.在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括( )。

　　A.日常監(jiān)督機(jī)制

　　B.使其能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息

　　C.懲罰機(jī)制

　　D.信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

　　E.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

　　3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VAR 值)來(lái)表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D.簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充

　　4.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動(dòng)收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　5.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問(wèn)題

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告

　　6.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A.網(wǎng)絡(luò)中心

　　B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)

　　C.銀行卡營(yíng)銷(xiāo)

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　7.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識(shí)、技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員工流失

　　8.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C.定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　9.在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

　　B.不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買(mǎi)賣(mài)證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示

　　10.資本主要由( )兩部分構(gòu)成。

　　A.核心資本

　　B.附屬資本

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤(rùn)

　　E.凈資本