一、單選題

　　1、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。

　　A、過(guò)分依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)

　　B、沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C、對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

　　D、與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　【答案與解析】正確答案：D

　　從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點(diǎn)，而不是缺點(diǎn)�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)就包括A、B、C三個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容。

　　2、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種;

　　B、初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶(hù)違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　C、高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　D、商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A和B就是內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法與初級(jí)法的區(qū)別。對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計(jì)。

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　　3、CAP曲線(xiàn)首先將客戶(hù)按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線(xiàn)。

　　A、違約客戶(hù)累計(jì)百分比

　　B、違約客戶(hù)數(shù)量

　　C、未違約客戶(hù)累計(jì)百分比

　　D、未違約客戶(hù)數(shù)量

　　【答案與解析】正確答案：A

　　4、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀(guān)因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀(guān)因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A、CreditMetriCs模型

　　D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型

　　D、CreditMonitor模型

　　【答案與解析】正確答案：B

　　考生可這樣記憶該知識(shí)點(diǎn)：View是觀(guān)望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀(guān)因素，因此加入宏觀(guān)因素便是CreditPortfolioView的這個(gè)模型的一大特征。

　　5、客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。

　　A、金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B、正常損失和非正常損失

　　C、實(shí)際損失和理論損失

　　D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過(guò)程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本;二是會(huì)計(jì)損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　6、某公司2006年銷(xiāo)售收入為l億元，銷(xiāo)售成本為8 000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A、19、8

　　B、18、0

　　C、16、0

　　D、22、5

　　【答案與解析】正確答案：D

　　存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　7、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。

　　A、息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　B、銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

　　C、留存收益/總資產(chǎn)

　　D、股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　【答案與解析】正確答案：C

　　杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率本身的一個(gè)指標(biāo)。A是反 映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價(jià)值能夠下降的程度。還有一個(gè)反映流動(dòng)性狀況的指標(biāo)(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)。

　　8、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是( )。

　　A、客戶(hù)評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素

　　B、債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失

　　C、每一等級(jí)客戶(hù)違約概率，客戶(hù)組合的違約概率

　　D、時(shí)間維度，空間維度

　　【答案與解析】正確答案：A

　　客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)維度。我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個(gè)二維的考點(diǎn)。考生要理解記憶。

　　9、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題不難，分析選項(xiàng)的語(yǔ)態(tài)便可做答。;A信用風(fēng)險(xiǎn)是在不斷變化的，對(duì)其監(jiān)測(cè)就不能是靜態(tài)的過(guò)程，應(yīng)為動(dòng)態(tài)。B對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理要包括事后的處理，做到越完善越好。C對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理，當(dāng)然是越早越好，事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。

　　10、下列關(guān)于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶(hù)偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

　　B、對(duì)單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

　　C、商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　D、授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A、B、C的說(shuō)法合情合理，而D顯然邂錯(cuò)誤的，當(dāng)授信評(píng)級(jí)下降時(shí)，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。

　　11、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法( )

　　A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：

　　組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測(cè); (2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組 合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。A錯(cuò)在對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法;B錯(cuò)在有兩種方法，不必直接估計(jì)敞口相關(guān)性;D錯(cuò)在該模型是不直接估計(jì)敞口相關(guān)性

　　12、下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B、資本充足率

　　C、股本凈回報(bào)率

　　D、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。

　　13、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

　　B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

　　C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

　　D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動(dòng)率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。

　　14、某銀行2006年初次級(jí)類(lèi)貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類(lèi)貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為( )。

　　A、20、0%

　　B、60、O%

　　C、75、0%

　　D、100、0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額÷(期初次級(jí)類(lèi)貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額)× 100%o

　　15、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l l00億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A、880

　　B、1 375

　　C、1 100

　　D、1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。