16、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是( )。

　　A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

　　C、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　D、在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：B

　　對于風(fēng)險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過審批。

　　17、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　(1)基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo);(2)財務(wù)指標(biāo)包括

　　償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力。

　　資本增長率是財務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C，資質(zhì)等級是不能在財務(wù)指標(biāo)中反映出來的，這是基本面指標(biāo)。本題不難，選D。

　　18、某企業(yè)2006年凈利潤為0、5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣2006年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A、5、00%

　　B、4、00%

　　C、3、33%

　　D、3、00%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)。

　　79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0、8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A、2、5

　　B、0、8

　　C、2、0

　　D、1、6

　　【答案與解析】正確答案：D

　　最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。

　　20、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

　　B、流動比率

　　C、管理層素質(zhì)

　　D、現(xiàn)金比率

　　【答案與解析】正確答案：C

　　統(tǒng)觀本題四個選項中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

　　二、多選題

　　1、CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括( )。

　　A、企業(yè)貸款數(shù)額

　　B、企業(yè)資產(chǎn)市場價值

　　C、企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性

　　D、市場收益率

　　E、企業(yè)資產(chǎn)賬面價值

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　影響貸款信用風(fēng)險溢價的要素包括，企業(yè)貸款數(shù)額，企業(yè)資產(chǎn)的市場價值，企業(yè)資產(chǎn)價值A(chǔ)的波動性，短期無風(fēng)險利率，貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。

　　2、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測( )等信用風(fēng)險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、違約風(fēng)險暴露

　　D、違約原因

　　E、期限

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　3、下列關(guān)于久期的說法，正確的有( )。

　　A、久期也稱持續(xù)期

　　B、久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C、久期的數(shù)學(xué)公式為、DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)

　　D、久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E、某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　4、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。

　　A、可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B、能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

　　C、將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)撿的監(jiān)測、管理和控制

　　D、風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E、反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　E應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點之一。

　　5、下列關(guān)于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A、如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B、如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C、如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D、如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E、如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　D中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短，E中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后，對違約損失得到補償;(3)信用價差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約;(4)信用聯(lián)動票據(jù)——將上述過程中引入了一個sPv。

　　6、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有( ) 。

　　A、均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B、均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損斃

　　C、零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D、零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E、vAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　記憶題。關(guān)注資產(chǎn)價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關(guān)注資產(chǎn)價值虢離均值的相對失，采用均值 VAR式中，R為計算期間的投資回報率，定義W為I資產(chǎn)組合的價值，R、W都是隨機變量，u是R的均值。W*資產(chǎn)組合在確定的置信水平下的最小價值，其對應(yīng)的回報率就是R*。

　　7、市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括( )。

　　A、利率

　　B、匯 率

　　C、工資率

　　D、股票價格

　　E、商品價格

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　利率是使用貨幣的價格，匯率是本國貨幣的價格，工資率卻不是工資的價格。另外這四個市場價格是常考題，考生應(yīng)該記憶很深刻了。

　　8、下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A、衍生產(chǎn)品可用來防范市場風(fēng)險

　　B、衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險

　　C、衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險

　　D、衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用

　　E、衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　C犯了我們常說的錯誤。衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場風(fēng)險，而且有可能帶來新的風(fēng)險。衍生品的利弊在本題中有著很好的概括，一共四方面的關(guān)系，如A、B

　　D、E所述�？忌�可加深理解記憶。

　　9、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A、遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B、期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C、遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的、期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D、遠(yuǎn)期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險

　　E、遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好合約可以在到期前隨時平倉

　　【答案與解析】正確答案：CDE

　　遠(yuǎn)期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格乜是事先約定的。

　　10、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

　　A、設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B、交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C、交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價 ：

　　D、按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E、根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，同時還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。

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