一、單選題

　　1、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

　　B、對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　2、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

　　A、流動(dòng)性

　　B、操作

　　C、法律

　　D、戰(zhàn)略

　　【答案與解析】正確答案：A

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的最具有特點(diǎn)的場景就是存款人擠兌，考生要將這個(gè)場景與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn);法律風(fēng)險(xiǎn)是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)則是由戰(zhàn)略制定等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

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　　3、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【答案與解析】正確答案：A

　　這是�？贾�識(shí)點(diǎn)，理解記憶。一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包( )。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、基本指標(biāo)法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、高級(jí)計(jì)量法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種方法要按照從簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)。

　　5、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A、每日股票價(jià)格

　　B、每日股票指數(shù)

　　C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D、股票價(jià)格每日收益率

　　【答案與解析】正確答案：D

　　正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量個(gè)實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

　　6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　【答案與解析】正確答案：C

　　A風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不同的，因此可以說，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。B風(fēng)險(xiǎn)的不確定在于，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，損失也就發(fā)生了，但 是如果風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)生，那么就會(huì)收到很好的盈利�？梢哉f風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源也是盈利的基礎(chǔ)。C錯(cuò)誤，風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險(xiǎn)，那就沒有意義 了。D風(fēng)險(xiǎn)是一種事前估計(jì)，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才會(huì)成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量風(fēng) 險(xiǎn)。

　　7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是( )。

　　A、必須具備高度獨(dú)立性

　　B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的知識(shí)。B風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán);C它與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu);D核心職能是作出風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析等決策。

　　8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A明顯的錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。C關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);只能影響自己、對(duì)別人影響小 的，是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。那么，信用風(fēng)險(xiǎn)通常發(fā)生在某客戶身上，各個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)都不互相影響，不像市場風(fēng)險(xiǎn)，影響起來就是涉及面很廣，因此，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。D信用本身就是難以考量覺察的，尤其與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

　　9、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　D風(fēng)險(xiǎn)沒有獨(dú)立的，操作風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)引發(fā)諸如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

　　A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

　　B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

　　C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　【答案與解析】正確答案：D

　　離散型和連續(xù)型是我們最常見的隨機(jī)變量分類，需要考生加深記憶。A只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復(fù)同樣的動(dòng)作，得到的結(jié)果是 一樣的或是不同的。隨機(jī)變量一般分為離散型和連續(xù)型。離散型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量x的所有可能值只有有限個(gè)或可列多個(gè);連續(xù)型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量所有可能值 由一個(gè)或者若干個(gè)(有限或無限)實(shí)數(shù)軸上的區(qū)間組成。沒有跳躍型和連貫型隨機(jī)變量的概念。

　　11、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A、25、0% B、20、0%

　　C、21、0%D、22、0%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　先算出各資產(chǎn)占總投資的比例分別是20%、40%、40%，再以此比例來對(duì)收益率加權(quán)平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。

　　12、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、l0%、l2%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A、10% B、10、4%

　　C、9、5%D、3、5%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。

　　13、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2%、方差為o、01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A、(1%，3%) B、(0，4%)

　　C、(1、99%，2、01%) D、(1、98%，2、02%)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　回憶我們提到過的l68的記憶方法，股價(jià)要落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，即(2%一l%，2%+1%)。

　　14、對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C、商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　銀行的收益絕大部分來自利息收入，對(duì)其來說，利率風(fēng)險(xiǎn)是最重要的市場風(fēng)險(xiǎn)。股票風(fēng)險(xiǎn)是股票價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，商品風(fēng)險(xiǎn)是商品價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。這四種都是市場風(fēng)險(xiǎn)的種類。

　　15、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法。不正確的是( )。

　　A、市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B、國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D、在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　【答案與解析】正確答案：A

　　系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)常遇到的出題點(diǎn)。

　　16、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A、6 B、4 C、8 D、2

　　【答案與解析】正確答案：C

　　連續(xù)三次投擲，每一次都可能會(huì)出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。

　　17、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

　　Y l 4

　　P 60% 40%

　　隨機(jī)變量Y的方差為( )。

　　A、2、76 B、2、16 C、4、06 D、4、68

　　【答案與解析】正確答案：B

　　18、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　【答案與解析】正確答案：D

　　內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別是：

　　經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況;

　　信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況：

　　與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資料評(píng)估系統(tǒng)情況;

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況。

　　19、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　A、每月參照市場定價(jià) B、每日參照市場定價(jià)

　　C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　題干中說明了是市場價(jià)格/價(jià)值的變化，因此只需考慮A、B選項(xiàng)，市場價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照，就不能有“及時(shí)”的效果，因此8是最合適的選項(xiàng)。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯后性。

　　20、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A、監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化 B、經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C、會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析 D、注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　【答案與解析】正確答案：A

　　監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表 上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng) 險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏�簡單，不是要鼓�?lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣，因此， 如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項(xiàng)。