二、多選題

　　1、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。

　　A、商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

　　B、董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用

　　C、董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

　　D、董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

　　E、有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　2、商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素著( )。

　　A、內部控制環(huán)境 B、風險識別與評估 C、內部控制措施

　　D、信息交流與反饋 E、監(jiān)督、評價與糾正

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行內部控制就包括這五方面內容要素。

　　3、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括( )。

　　A、開發(fā)風險計量模型

　　B、監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C、監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D、報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果

　　E、調整高風險授信限額

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　A屬于風險計量，E屬于風險控制。風險監(jiān)測的具體內容就包括B、C、D所述。

　　4、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A、監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B、在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C、負責核準復雜金融產品的定價模型

　　D、協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

　　E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。

　　5、風險文化一般由( )三個層次組成。

　　A、風險管理理念 B、風險模型 C、制度

　　D、知識 E、內部控制

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　�？碱}，需要記憶。B風險模型一般是用來計量風險的，E內部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構成。

　　6、下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A、壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B、進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C、在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D、除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　【答案與解析】正確答案：BC

　　壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少 應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　7、下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A、黑色預警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B、藍色預警法側重定量分析

　　C、指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　D、統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E、紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

　　8、下列方法中，( )被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

　　A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、KS檢驗

　　D、二項分布檢驗 E、擴展的交通燈檢驗

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗證客戶違約風險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　9、下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，不存在基準風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、 負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。

　　10、下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A、利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C、股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D、股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　本題考查了幾種期貨的相關知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期臂合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和 以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風險;三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標的的期貨合約。

　　三、判斷題

　　1、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　對風險進行緩釋是積極的管理風險的策略，當然是允許的。

　　2、申請授信的單一法人客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經審計的資產負債表、利潤表等;成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

　　3、實踐表明，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。 ( )

　　A、對 B•錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　語氣上過于絕對，雖然表面上看各項周轉率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。

　　4、質押是指債務人或第三方不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　抵押與質押時需要比較記憶的知識點，兩者最大區(qū)別：質押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。抵押則不用移交。

　　5、驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

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