一、單項(xiàng)選擇題

　　1.以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的假設(shè)性條件的是(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.利率變化/預(yù)期

　　C.現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　2.(　　)于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

　　A.中國銀監(jiān)會(huì)

　　B.中國證監(jiān)會(huì)

　　C.中國人民銀行

　　D.中國保監(jiān)會(huì)

　　3.國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用的方法是(　　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計(jì)量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

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　　4.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)類別的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　5.銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括(　　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)人

　　6.下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是(　　)。

　　A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險(xiǎn)

　　7.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為__________。(　　)

　　A.100%：50%

　　B.100%;25%

　　C.50%：25%

　　D.50%;100%

　　8.風(fēng)險(xiǎn)評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括(　　)。

　　A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性

　　B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性

　　C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性

　　D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性

　　9.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求，下列說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

　　10.以下不是信息披露的主要形式的是(　　)。

　　A.招股說明書

　　B.持股人名單

　　C.上市公告書

　　D.定期報(bào)告

　　11.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為(　　)。

　　A.7%

　　B.7.2%

　　C.7.8%

　　D.8%

　　12.以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是(　　)。

　　A.異常

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最壞

　　13.在本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口的計(jì)算正確的是(　　)。

　　A.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

　　B.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

　　C.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

　　D.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

　　14.收益率曲線形態(tài)不包括(　　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.對稱收益率曲線

　　15.(　　)是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　16.商業(yè)銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)層次不包括(　　)。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級管理層

　　C.相關(guān)部門

　　D.股東大會(huì)

　　17.常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括(　　)。

　　A.損失限額

　　B.交易限額

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.止損限額

　　18.下列不屬于基本面指標(biāo)的是(　　)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實(shí)力類指標(biāo)

　　C.環(huán)境類指標(biāo)

　　D.盈利能力指標(biāo)

　　19.不良資產(chǎn)/貸款率等于(　　)。

　　A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　20.貸款最低定價(jià)等于(　　)。

　　A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額

　　B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額

　　C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險(xiǎn)成本-資本成本)/貸款額

　　D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額