二、多項(xiàng)選擇題

　　1.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法包括(　　)。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　E.情景分析

　　2.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力第97頁(yè)

　　E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失

　　3.2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后4個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前10個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會(huì)

　　E.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無法披露的原因

　　4.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差法

　　B.正態(tài)分布法

　　C.歷史模擬法

　　D.情景模擬法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)

　　E.利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確

　　6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有(　　)。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　7.法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括(　　)。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

　　C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

　　D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

　　E.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　8.以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有(　　)。

　　A.股票

　　B.銀行可出售的貸款組合

　　C.無法出售的貸款

　　D.銀行的房產(chǎn)

　　E.銀行在公司的投資

　　9.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)。

　　A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　E.建立資本模型

　　10.資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括(　　)。

　　A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

　　B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金精算到位

　　D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。(　　)

　　2.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。(　　)

　　3.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　4.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)審部門的審計(jì)。‘(　　)

　　5.信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可能增大信用風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C【解析】在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。故本題選C。

　　2.A【解析】在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。故本題選A。

　　3.A【解析】國(guó)際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。銀行通過建立打分卡，對(duì)第二支柱下各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量(包括治理、政策、流程和內(nèi)部控制等方面)進(jìn)行評(píng)估，并在評(píng)估的基礎(chǔ)上得出總體資本要求。該種方法可以覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，是各國(guó)銀行開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中采用較多的方法。故本題選A。

　　4.B【解析】依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選B。

　　5.C【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。故本題選C。

　　6.D【解析】資本監(jiān)管的重要性包括：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段;③資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。故本題選D。

　　7.A【解析】對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。故本題選A。

　　8.D【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是以防范風(fēng)險(xiǎn)為目的，通過對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的綜合評(píng)級(jí)，系統(tǒng)識(shí)別、分析銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)的銀行監(jiān)管具有重要意義：①有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性;②有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性;③有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性。故本題選D。

　　9.B【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋、控制和管理。對(duì)難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。故本題選B。

　　10.B【解析】信息披露主要是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。故本題選B。

　　11.C【解析】根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1%)×(1-2%)×(1-5%)=92.2%，上述結(jié)果意味著該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為：1-92.2%=7.8%。故本題選C。

　　12.A【解析】商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、最好、最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。故本題選A。

　　13.B【解析】特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足。故本題選B。

　　14.D【解析】收益率曲線橫軸為到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率，用來描述兩者之間的關(guān)系。收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：①正向收益率曲線，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高;②反向收益率曲線，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低;③水平收益率曲線，收益率高低與投資期限的長(zhǎng)短無關(guān);④波動(dòng)收益率曲線，表明收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動(dòng)。故本題選D。

　　15.C【解析】外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。故本題選C。

　　16.D【解析】商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理設(shè)定董事會(huì)、高級(jí)管理層、相關(guān)部門三個(gè)層次：①董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。②高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。③商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工，相關(guān)職能應(yīng)被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。故本題選D。

　　17.A【解析】限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額：①交易限額是對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額;②風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)定的限額;③止損限額是指所允許的最大損失額。故本題選A。

　　18.D【解析】客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)�；�本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)是財(cái)務(wù)指標(biāo)。故本題選D。

　　19.A【解析】不良資產(chǎn)/貸款率是重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。不良資產(chǎn)/貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%。故本題選A。

　　20.B【解析】貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。故本題選B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABC【解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。A、B、C項(xiàng)符合題意。《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，D項(xiàng)不屬于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。情景分析法是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)與控制的方法，E項(xiàng)也不屬于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。故本題選ABC。

　　2.ABCD【解析】建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：①招募和保留最佳雇員;②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平;③減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙;④維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度;⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;⑥增進(jìn)和投資者的關(guān)系;⑦強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心;⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力;⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。故本題選ABCD。

　　3.ABC【解析】商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，A項(xiàng)錯(cuò)誤;資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)錯(cuò)誤;商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后4個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選ABC。

　　4.ACE【解析】商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。故本題選ACE。

　　5.BCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)還只是比較簡(jiǎn)單的分析風(fēng)險(xiǎn)的方法，不能分析一切指標(biāo)，A項(xiàng)錯(cuò)誤;久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)，B項(xiàng)說法正確;風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映，C項(xiàng)正確;風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)，D項(xiàng)正確;利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確，E項(xiàng)正確。故本題選BCDE。

　　6.ABCE【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：①技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;②處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營(yíng)銷等;④專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;⑤后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。同時(shí)，外包非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效率、降低成本。故本題選ABCE。

　　7.ABCE【解析】法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)起因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額;②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制;③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng);④客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全;⑤社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境等。D項(xiàng)屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因。故本題選ABCE。

　　8.CDE【解析】股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。故本題選CDE。

　　9.ABCDE【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型等。故本題選ABCDE。

　　10.CDE【解析】資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：①交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額計(jì)算有誤;②對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議;③因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金;④因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位;⑤未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù);⑥未及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);B項(xiàng)屬于中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。故本題選CDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專職從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作的多個(gè)職能部門、崗位的總括，風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。而風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是許多國(guó)家的商業(yè)銀行董事會(huì)設(shè)立的特定的專業(yè)委員會(huì)，對(duì)特定領(lǐng)域予以更深入的關(guān)注。各專業(yè)委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在特定領(lǐng)域開展工作，審議相關(guān)事項(xiàng)并向董事會(huì)提出建議或進(jìn)行決策。概括來說，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)就銀行當(dāng)前及未來總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提出建議，并對(duì)高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。故本題選B。

　　2.A【解析】經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。故本題選A。

　　3.B【解析】經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。故本題選B。

　　4.B【解析】審計(jì)部門有審計(jì)任何部門的權(quán)利，包括法律/合規(guī)部門。故本題選B。

　　5.A【解析】信用衍生產(chǎn)品使得信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有了專門的金融工具，能單獨(dú)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口頭寸進(jìn)行計(jì)量和對(duì)沖，提高了金融機(jī)構(gòu)管理信用風(fēng)險(xiǎn)的能力。信用衍生產(chǎn)品在提供信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具的同時(shí)，本身也潛藏著巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

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