一 、單項選擇題

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是(　　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

　　C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　2.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度

　　3.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　　)。

　　A.公共客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個人客戶

　　C.單一法人客戶和集團法人客戶

　　D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

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　　4.下列各項關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是(　　)。

　　A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%

　　B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之問原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權(quán)重

　　5.資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　6.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

　　7.假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在(　　)區(qū)間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　8.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A.左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　10.由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險是(　　)。

　　A.新增風(fēng)險

　　B.特定風(fēng)險

　　C.商品風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　11.下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入的是(　　)。

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.第三方準(zhǔn)入

　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)人

　　12.(　　)指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　13.下列選項中，(　　)是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行公司治理

　　14.(　　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　15.商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.制作風(fēng)險清單

　　B.情景分析法

　　C.專家預(yù)測法

　　D.錄制清單法

　　16.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)方式

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

　　17.(　　)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　18.(　　)是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗�，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風(fēng)險監(jiān)測

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險識別

　　19.下列選項中不屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(　　)。

　　A.實體公正

　　B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

　　C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

　　D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　20.下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　　)。

　　A.風(fēng)險控制緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.確保風(fēng)險數(shù)據(jù)的安全性和真實性以及系統(tǒng)的可靠性