二、多項選擇題

　　1.關于信用風險，下列說法正確的有(　　)。

　　A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險

　　B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中

　　D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類

　　2.根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.內部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟資本

　　3.商業(yè)銀行風險管理組織包括(　　)。

　　A.董事會及最高風險管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門

　　E.其他風險控制部門/機構

　　4.其他風險控制部門/機構包括(　　)。

　　A.高級管理層

　　B.財務部門

　　C.內部審計部門

　　D.法律/合規(guī)部門

　　E.外部監(jiān)督機構

　　5.在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括(　　)。

　　A.紅色預警法

　　B.黃色預警法

　　C.藍色預警法

　　D.黑色預警法

　　E.紫色預警法

　　6.常用的風險識別與分析方法有(　　)。

　　A.制作風險清單

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.分解分析法

　　E.敏感性分析法

　　7.下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持

　　B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

　　C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

　　D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息

　　E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行

　　8.內部控制是對風險進行(　　)的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前防范

　　B.事中防范

　　C.事中控制

　　D.事后監(jiān)督

　　E.事后糾正

　　9.內部資本充足評估報告的主要內容包括(　　)。

　　A.風險評估

　　B.風險預測

　　C.資本規(guī)劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

　　0.風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，其主要包括(　　)。

　　A.正常貸款遷徙率

　　B.正常類貸款遷徙率

　　C.關注類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.可疑類貸款遷徙率

　　三、判斷題(共20小題，每小題1分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選A，錯誤請選B。)

　　1.當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。(　　)

　　2.馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。(　　)

　　3.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。(　　)

　　4.風險文化一般由風險管理理念、知識和措施三個層次組成。(　　)

　　5.風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行從本質上來說就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。②風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變;從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變。③風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合。④健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。⑤風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。故本題選B。

　　2.D【解析】全面風險管理模式體現(xiàn)了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。故本題選D。

　　3.B【解析】按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶;法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶;企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。故本題選B。

　　4.A【解析】表內信用資產風險權重為：對其他金融機構債權給予100%的風險權重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的風險權重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為50%。故本題選A。

　　5.C【解析】在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經(jīng)濟資本。故本題選C。

　　6.B【解析】目前，國際先進銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風險調整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù);在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配.及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理;在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制。故本題選B。

　　7.B【解析】根據(jù)題意某股票的股價增長率服從均值為5%、標準差為0.o3的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，盯是標準差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ 選B。

　　8.B【解析】正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故本題選B。

　　9.A【解析】商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段為：資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段。故本題選A。

　　10.A【解析】新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險。故本題選A。

　　11.B【解析】根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括機構準入、業(yè)務準入、高級管理人員準入三個方面。故本題選B。

　　12.B【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種策略性選擇。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法，可以分為自我對沖和市場對沖。故本題選B。

　　13.D【解析】商業(yè)銀行公司治理是控制、管理的一種機制或制度安排。故本題選D。

　　14.C【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。故本題選C。

　　15.A【解析】制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。故本題選A。

　　16.B【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內容。故本題選B。

　　17.D【解析】商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。故本題選D。

　　18.C【解析】風險控制是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具，進行有效管理和控制的過程。故本題選C。

　　19.A【解析】公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者。公正原則包括兩個方面：實體公正和程序公正。故本題選A。

　　20.D【解析】選項A、B、C的內容屬于風險控制與緩釋流程應當符合的要求，選項D屬于質量控制的內容。故本題選D。

　　二、多項選擇題

　　1.ABCE【解析】A項正確，信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險;B項正確，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源;C項正確，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業(yè)務中;D項錯誤，與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征;E項正確，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險，結算風險等主要形式。故本題選ABCE。

　　2.ACE【解析】根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。故本題選ACE。

　　3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行風險管理組織包括董事會及最高風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門、其他風險控制部門/機構。故本題選ABCDE。

　　4.BCDE【解析】除了高級管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，其他風險控制部門/機構，即財務部門、內部審計部門、法律/合規(guī)部門、外部監(jiān)督機構在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。故本題選BCDE。

　　5.ACD【解析】在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。故本題選ACD。

　　6.ABCD【解析】制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別與分析方法還有資產財務狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。

　　7.ABCE【解析】風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。這種信息傳遞方式的優(yōu)點是：①真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調用;②不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全。故本題選ABCE。

　　8.ACDE【解析】內部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。故本題選ACDE。

　　9.ACE【解析】內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。故本題選ACE。

　　10.ABCDE【解析】風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。故本題選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。故本題選B。

　　2.B【解析】馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。故本題選B。

　　3.A【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩方面內容。戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。故本題選A。

　　4.B【解析】風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故本題選B。

　　5.A【解析】在風險偏好設置與實施過程中，要將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。故本題選A。

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