一、單選題

　　1.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

　　A.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

　　B.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　D.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　2.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

　　B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

　　C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

　　D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　3.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為 2 億元，經(jīng)濟(jì)資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(BVA)為( )萬元。

　　A.8000

　　B.10000

　　C.11000

　　D.6000

　　4.2012 年 6 月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》再次對(duì)交易賬戶進(jìn)行定義，下列不屬于交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是( )。

　　A.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

　　B.能夠進(jìn)行積極的管理

　　C.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

　　D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

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　　5.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

　　B.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

　　C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

　　D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

　　6.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

　　B.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　C.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

　　D.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

　　7.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用 VaR 模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是( )。

　　A.0-2

　　B.0-4

　　C.0-1

　　D.0-3

　　8.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007 年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008 年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期積極、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　9.在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A.資本充足率

　　B.資本收益率

　　C.流動(dòng)性比率

　　D.存款偏離度

　　10.過去 3 年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　11.假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆 60 萬的住房按揭貸款，在已經(jīng)還款 40 萬后，又以本資產(chǎn)再評(píng)估后的凈值為抵押、追加了一筆 30 萬的個(gè)人貸款。若第一筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是 50%，追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是 150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是( )萬。

　　A.65

　　B.75

　　C.50

　　D.55

　　12.下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是( )。

　　A.資本充足率

　　B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

　　C.每股收益增長(zhǎng)率

　　D.收益波動(dòng)率

　　13.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　B.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　14.金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是( )。

　　A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

　　C.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)

　　D.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

　　15.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

　　B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

　　C.債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　16.商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.業(yè)務(wù)部門

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C.董事會(huì)

　　D.高級(jí)管理層

　　17.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的“內(nèi)部流程”類別的是( )。

　　A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

　　C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

　　D.2008 年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　18.下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是( )。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　19.下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高，風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　B.某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　D.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　20.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　B.報(bào)告可以作為內(nèi)容完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查