一、單選題

　　1.【答案】A。解析：市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。限額管理中的限額指標包括頭寸限額、風險價值限額等;風險對沖的工具主要是金融衍生產品。通過配置合理的經濟資本也可低市場風險敞口。A 項自我評估法是操作風險控制措施。

　　2.【答案】B。解析：外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同。銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

　　3.【答案】D。解析：BVA=稅后凈營業(yè)利潤-資本成本=2*80%-20*5%=6000 萬元。

　　4.【答案】A。解析：外交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是：交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風險;能夠進行積極的管理;能夠準確估值。

　　5.【答案】D。解析：資金交易業(yè)務控制操作風險有如下措施：①樹立全面風險管理理念，將操作風險納入統一的風險管理體系;②建立并完善資金業(yè)務組織結構;③實行嚴格的前中后臺職責分離制度;④代客資金業(yè)務應當了解客戶從事資金交易的權限和能力，向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證，明確市場變化情況下客戶違約的處理辦法和措施;⑤建立資金業(yè)務的風險責任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的操作風險責任等。D 項，未及時與前臺核對交易明細、前后臺賬務長期不符是后臺結算/清算操作風險的成因。

　　6.【答案】C。解析：驗證因商業(yè)銀行資產組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗證方法。驗證是一個循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數據的積累，商業(yè)銀行應當適時調整、改進其驗證方法，驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱;《巴塞爾新資本協議》對驗證提出了諸多嚴格要求。

　　7.【答案】C。解析：附加因子的取值范圍是 0-1。

　　8.【答案】B。解析：題干中涉及投資策略不當、貸款違約、利率變動的不確定性等帶來的損失的可能性，即為信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險。

　　9.【答案】A。解析：在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

　　10.【答案】B。解析：現金流的減少易造成流動性風險，該企業(yè)集團的短期償債能力較弱。

　　11.【答案】B。解析：風險加權資產=60*50%+30*150%=75 萬。

　　12.【答案】A。解析：A 屬于資本類指標。

　　13.【答案】D。解析：中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是管法人、管風險、管內控、提高透明度。

　　14.【答案】C。解析：金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是對沖風險和價值發(fā)現。

　　15.【答案】B。解析：利率是所有投資收益的一般水平。

　　16.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的風險管理部門有權制定風險管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

　　17.【答案】B。解析：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

　　18.【答案】B。解析：2006 年 6 月巴塞爾委員會發(fā)布的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》首次明確將交易對手信用風險納入商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，并提出了現期暴露法、標準方法和內部模型法等三種計算方法。

　　19.【答案】C。解析：非系統性風險是指對某個行業(yè)或個別證券產生影響的風險，行業(yè)風險是非系統性風險的表現形式之一。

　　20.【答案】D。解析：應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢 。 二、多選題

　　二、多選題

　　1.【答案】ABDE。解析：C 中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C 錯在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。

　　2.【答案】ABCDE。

　　3.【答案】ABCD。解析：關于市場內部模型最重要的缺陷就是 E 所述的問題，市場風險內部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。考生要留意這句話，經常出各種類型考題。

　　4.【答案】ABCD。解析：收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　5.【答案】ABD。解析：C、E 是內部流程引發(fā)的操作風險。

　　6.【答案】ABCD。

　　7.【答案】BCDE。解析：多看一下我們歸納的操作風險因素分類，把自己不熟悉的原因多復習幾遍。本題中 A 屬于外部事件引起的操作風險因素。

　　8.【答案】ABCDE。

　　9.【答案】ABCDE。

　　10.【答案】AB。

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