一、單選題

　　1.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應當滿足的要求的是( ) 。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　C.交易頭寸至少應逐月按照市場價值計價

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

　　2.巴塞爾委員會于 1996 年 1 月頒布了( ) 。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　3.( ) 是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　A.期權

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　4.下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標的是( ) 。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風險得以規(guī)避

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　　5.( ) 因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　6.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是( ) 。

　　A.非專業(yè)性服務外包

　　B.業(yè)務營銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術外包

　　7.下列不屬于關鍵風險指標監(jiān)控的原則的是( ) 。

　　A.整體性

　　B.可持續(xù)性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　8.( ) 作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

　　A.連續(xù)營業(yè)方案

　　B.購買商業(yè)保險

　　C.業(yè)務外包

　　D.降低操作風險

　　9.從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為( ) 。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算

　　B.前臺風險管理、中臺結(jié)算、后臺交易

　　C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結(jié)算

　　10.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類:最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( ) 。

　　A.無法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　11.( ) 存款的變動對( ) 流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓( ) 客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

　　A.大額公司/機構(gòu);大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　B.大額公司/機構(gòu);中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機構(gòu)

　　D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機構(gòu)

　　12.下列關于核心存款指標的計算，正確的是( ) 。

　　A.核心存款÷凈資產(chǎn)

　　B.核心存款÷總資產(chǎn)

　　C.核心資產(chǎn) X 總資產(chǎn)

　　D.核心資產(chǎn) X 凈資產(chǎn)

　　13.流動性比率/指標法的優(yōu)點是( ) ，缺點是( ) 。

　　A.簡單實用;動態(tài)評估

　　B.復雜多樣;動態(tài)評估

　　C.復雜多樣;靜態(tài)評估

　　D.簡單實用;靜態(tài)評估

　　14.商業(yè)銀行可以通過( ) 或( ) 來緩解流動性壓力。

　　A.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　B.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　C.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　D.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　15.假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn) A=1 000 億元，負債L=800 億元，資產(chǎn)加權平均久期為 DA=4 年，負債加權平均久期為 DL=3 年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從 3%上升到 5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為( ) 。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C. 38. 9

　　D.23. 3

　　16.現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的( ) 。

　　A.錯誤監(jiān)控/報告

　　B.結(jié)算/支付錯誤

　　C.產(chǎn)品設計缺陷

　　D.財務/會計錯誤

　　17.( ) 負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。

　　A.董事會和股東會

　　B.董事會和風險管理委員會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.股東會和風險管理委員會

　　18.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( ) 。

　　A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

　　B.提高日常解決問題的能力

　　C.提高風險意識

　　D.危機現(xiàn)場處理

　　19.下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是( ) 。

　　A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

　　B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

　　C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風險

　　D.與中央交易對手交易形成的信用風險

　　20.以下關于戰(zhàn)略風險識別的說法，錯誤的是( ) 。

　　A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險

　　B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險

　　C.在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在戰(zhàn)略風險

　　D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識