【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法的是(　)。

　　A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.政府利率管制分析

　　C.利率預(yù)測(cè)

　　D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法。包括銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率預(yù)測(cè)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　【例題】在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)是(　)。

　　A.負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

　　B.承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　C.執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

　　D.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作

　　『正確答案』D

　　『答案解析』操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門(mén)要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作。

　　【例題】下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

試題來(lái)源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫(kù) 】 2020年銀行從業(yè)初級(jí)無(wú)基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫(kù) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢(xún)230102073

　　【例題】“5Cs”方法屬于(　)評(píng)級(jí)方法。

　　A.信用評(píng)分法

　　B.專(zhuān)家判斷法

　　C.模型法

　　D.部分基于模型法

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專(zhuān)家系統(tǒng)�！�5Cs”方法屬于專(zhuān)家判斷法。

　　【例題】專(zhuān)家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為(　)。

　　A.債務(wù)人資本實(shí)力

　　B.貸款抵押品

　　C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)

　　D.信貸專(zhuān)家的主觀性

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查常用的專(zhuān)家系統(tǒng)�！�5Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　【例題】在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專(zhuān)家系統(tǒng)�！�5Ps”系統(tǒng)包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　)。

　　A.個(gè)人因素　　　　　B.資金用途因素

　　C.還款來(lái)源因素　　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查常用的專(zhuān)家系統(tǒng)。目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　【例題】(　)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)　　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分。

　　【例題】操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作要遵循(　)的原則。

　　A.客觀性、全面性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性

　　B.重要性、及時(shí)性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　C.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　D.重要性、及時(shí)性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性

　　『正確答案』D

　　『答案解析』在損失事件收集工作中，要堅(jiān)持以下原則：一是重要性，二是及時(shí)性，三是統(tǒng)一性，四是謹(jǐn)慎性。

　　【例題】關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則是(　)。

　　A.整體性、重要性、敏感性、可靠性

　　B.傳遞性、可測(cè)量性、敏感性、可靠性

　　C.相關(guān)性、可測(cè)量性、可靠性、實(shí)用性

　　D.整體性、可測(cè)量性、敏感性、實(shí)用性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門(mén)檻值、報(bào)告路徑等要素。

　　【例題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是(　)。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)　　　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.不良貸款評(píng)級(jí)　　　D.貸款評(píng)級(jí)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　【例題】(　)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　　　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　　　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。

　　【例題】下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

　　B.員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等

　　C.內(nèi)部流程表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等

　　D.系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

　　E.外部事件方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力

　　『正確答案』CE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別。C錯(cuò)誤，內(nèi)部流程表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力;E錯(cuò)誤，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

　　【例題】操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有針對(duì)性和營(yíng)利性，主要考慮對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)的盈利。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)的盈利。

　　最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是(　)。

　　A.柜面業(yè)務(wù)

　　B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　C.法人信貸業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』柜面業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施不包括(　)。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理

　　C.設(shè)立專(zhuān)戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

　　D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　『正確答案』C

　　『答案解析』操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施：完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程;加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè);加強(qiáng)崗位培訓(xùn);強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查。

　　【例題】假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為30億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為15億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為5億人民幣，可疑類(lèi)貸款為2億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.15%　　　　B.12%

　　C.45%　　　　D.25%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì)涉及一些計(jì)算題，但考生也不要擔(dān)心，計(jì)算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來(lái)。不良資產(chǎn)率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。