【例題】有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)。貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。

　　【例題】(　)指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.外部欺詐事件

　　C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查外部欺詐事件的定義。外部欺詐事件指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.外部欺詐事件

　　C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查就業(yè)制度和工作場所安全事件的定義�？蛻�、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指因自然災(zāi)害或其他事件(如恐怖襲擊)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查實(shí)物資產(chǎn)損壞的定義。實(shí)物資產(chǎn)的損壞，指因自然災(zāi)害或其他事件(如恐怖襲擊)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。

　　【例題】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括(　)。

　　A.部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后

　　B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

　　E.個(gè)人信用體系不健全

　　『正確答案』BCE

　　『答案解析』操作風(fēng)險(xiǎn)成因：商業(yè)銀行對個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足;內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞;管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束;個(gè)人信用體系不健全等。

　　【例題】已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

　　A.0.25　　　　B.0.83

　　C.0.82　　　　D.0.3

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。

　　【例題】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)。BCDE當(dāng)選。

　　【例題】(　)指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信息科技系統(tǒng)事件的定義。信息科技系統(tǒng)事件，指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查執(zhí)行、交割和流程管理事件的定義。執(zhí)行、交割和流程管理事件，指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以(　)和(　)為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。

　　A.質(zhì)押，個(gè)人信用貸款

　　B.抵押，自然人保證貸款

　　C.個(gè)人信用貸款，自然人保證貸款

　　D.質(zhì)押，抵押

　　『正確答案』D

　　『答案解析』優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證擔(dān)保貸款。

　　【例題】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于(　)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

　　B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　C.個(gè)人住房按揭貸款

　　D.個(gè)人質(zhì)押貸款

　　『正確答案』C

　　『答案解析』個(gè)人住房按揭貸款：未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款。

　　【例題】在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為(　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.以上公式均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　【例題】基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.法律成本

　　B.外部欺詐事件

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　E.追索失敗

　　『正確答案』ACE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。BD屬于基于損失事件類型的分類�；�于損失形態(tài)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：(1)法律成本;(2)監(jiān)管罰沒;(3)資產(chǎn)損失;(4)對外賠償;(5)追索失敗;(6)賬面減值;(7)其他損失。

　　【例題】(　)指因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律成本。

　　A.法律成本

　　B.監(jiān)管罰沒

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.對外賠償

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查法律成本的定義。法律成本指因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律成本。

　　【例題】(　)指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。

　　A.法律成本

　　B.監(jiān)管罰沒

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.對外賠償

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查監(jiān)管罰沒的定義。監(jiān)管罰沒指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。

試題來源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢230102073