41、 如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下

　　固定利率融資成本 浮動利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+1%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+2%

　　如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資( )。

　　A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　答案：c

　　42、 在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。

　　A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　C.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　D.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

　　答案：d

　　43、 違約概率是商業(yè)銀行信用風險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為( )。

　　A.借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0.03%中的較高者

　　B.借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者

　　C.借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0.05%中的較高者

　　D.借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者

　　答案：b

　　44、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　答案：c

　　45、 以下關于期權的論述錯誤的是( )

　　A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

　　答案：d

　　46、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )。

　　A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應收款

　　答案：a

　　參考教材180

　　47、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　答案：b

　　屬于單幣種敞口頭寸。

　　48、 以下關于久期的論述正確的是( )。

　　A..久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　答案：a

　　49、 以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

　　A.頭寸故意計價錯誤

　　B.多戶頭支票欺詐

　　C.交易品種未經(jīng)授權

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　答案：d

　　50、 我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識/技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結構的完善

　　答案：b

　　51、 我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是( )。

　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　答案：b

　　52、 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理結構

　　B.建立完善內(nèi)部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.以上都不是

　　答案：a

　　53、 以下法人客戶評級模型，主要針對非上市公司的是( )。

　　A.Z計分模型

　　B.ZETA模型

　　C.RiskCalc模型

　　D.Credit Monitor模型

　　答案：c

　　54、 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　答案：b

　　55、 Credit Risk +是目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認為貸款組合的違約率服從( )。

　　A.二項分布

　　B.正態(tài)分布

　　C.均勻分布

　　D.泊松分布

　　答案：d

　　56、 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括( )內(nèi)容。

　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　答案：d

　　57、 以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

　　B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

　　C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

　　D.以上都不對

　　答案：c

　　58、 關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了( )產(chǎn)品線。

　　A.5類

　　B.6類

　　C.7類

　　D.8類

　　答案：d

　　59、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　答案：d

　　60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　答案：a