第二節(jié) 信用風(fēng)險評估與計量

　　一、單選題

　　1.專業(yè)貸款具體可劃分為( )。

　　A.項目融資

　　B.物品融資

　　C.企業(yè)融資

　　D.產(chǎn)生收人的房地產(chǎn)貸款

　　2.以下不屬于零售風(fēng)險暴露特征的是( )。

　　A.債務(wù)人是一個或幾個自然人

　　B.筆數(shù)少

　　C.單筆金額小

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　3.下列關(guān)于債項評級說法錯誤的是( )。

　　A.如果客戶已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險暴露為其違約時的債務(wù)賬面價值

　　B.如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為表外項目名義金額 x 信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

　　C.違約損失率應(yīng)反映經(jīng)濟(jì)衰退時期違約債項的損失嚴(yán)重程度，保證銀行的違約損失估計值在所有可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)條件下都保持穩(wěn)健和可靠。

　　D.債項的有效期限越長，信用風(fēng)險就越小

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　二、多選題

　　1.以下關(guān)于違約概率模型，說法正確的是( )。

　　A.死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)

　　B.RiskCalc 模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用 Logit/Probit 回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C.Credit Monitor 模型是一種適用于上市公司的違約概率模型

　　D.Credit Monitor 模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率

　　E.風(fēng)險中性定價理論的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險偏好者

　　2.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險暴露說法正確的是( )。

　　A.主權(quán)風(fēng)險暴露是指對主權(quán)國家或經(jīng)濟(jì)實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等的債權(quán)

　　B.金融機構(gòu)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對金融機構(gòu)的債權(quán)。根據(jù)金融機構(gòu)的不同屬性，可分為銀行類金融機構(gòu)風(fēng)險暴露和非銀行類金融機構(gòu)風(fēng)險暴露

　　C.公司風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對公司、合伙制企業(yè)和獨資企業(yè)及其他非自然人的債權(quán)，也包括對主權(quán)、金融機構(gòu)和納入零售風(fēng)險暴露的企業(yè)的債權(quán)

　　D.零售風(fēng)險暴露分為個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露、其他零售風(fēng)險暴露三大類

　　E.股權(quán)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益

　　3.資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險暴露，包括但不限于( )。

　　A.資產(chǎn)支持證券

　　B.住房抵押貸款證券

　　C.信用增級

　　D.利率或貨幣互換

　　E.信用衍生工具

　　4.出現(xiàn)( )情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”。

　　A.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

　　B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備

　　C.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

　　E.債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)

　　二、判斷題

　　1.RiskCalc 模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　2.Credit Monitor 模型是一種適用于非上市公司的違約概率模型。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　3.中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近 3 年營業(yè)收人的算術(shù)平均值)不超過 5 億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　4.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過 200 萬元人民幣。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　5.股權(quán)風(fēng)險暴露是持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產(chǎn)生的收益。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　6.債項評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　7.客戶評級必須能夠有效區(qū)分違約客戶且能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　8.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0.02%中的較高者。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　9.違約概率是事后檢驗的結(jié)果，而違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　10.違約損失率的計量方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　第三節(jié) 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　一、單選題

　　1.以下不屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理內(nèi)容的是( )。

　　A.存量客戶管理層的重大變動

　　B.重大財務(wù)變動

　　C.行業(yè)風(fēng)險預(yù)警管理

　　D.行業(yè)和市場風(fēng)險

　　2.在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮因素不包括( )。