A.在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　B.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))

　　C.當(dāng)前組合集中度情況

　　D.資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)

　　二、多選題

　　1.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理包括( )。

　　A.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理

　　B.單一重點(diǎn)客戶預(yù)警管理

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

　　D.產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

　　E.機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

　　2.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理包括( )。

　　A.資本充足率預(yù)警管理

　　B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

　　C.信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理

　　D.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警

　　E.撥備覆蓋比預(yù)警管理

　　第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋

　　多選題

　　設(shè)定組合限額主要可分為五步，以下關(guān)于這五步，說(shuō)法正確的是( )。

　　A.第一步，按某種組合維度確定資本分配權(quán)重

　　B.第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試，估算組合的損失

　　C.第三步，將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比

　　D.第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限

　　額;以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重

　　E.第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　多選題

　　1.關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備，以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.專項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備

　　B.一般準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備

　　C.一般準(zhǔn)備應(yīng)按季計(jì)提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的 1%

　　D.對(duì)于次級(jí)類貸款，計(jì)提比例為 25%;對(duì)于可疑類貸款，計(jì)提比例為 50%;對(duì)于損失類貸款，計(jì)提比例為 100%

　　E.特種準(zhǔn)備指針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備

　　2.不良資產(chǎn)處置手段包括( )。

　　A.清收處置

　　B.貸款重組/債務(wù)重組

　　C.貸款核銷

　　D.貸款轉(zhuǎn)讓

　　E.不良資產(chǎn)證券化

　　3.準(zhǔn)備重組方案，主要包括( )。

　　A.基本的重組方向

　　B.重大的重組計(jì)劃(業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃)

　　C.重組的時(shí)間約束

　　D.重組的財(cái)務(wù)約束

　　E.重組流程每個(gè)階段的評(píng)估目標(biāo)。

　　4.貸款重組的主要措施主要包括( )。

　　A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　B.減少貸款額度

　　C.調(diào)整貸款期限

　　D.調(diào)整貸款利率

　　E.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　5.以下屬于市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股對(duì)象企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的條件的是( )。

　　A.發(fā)展前景較好，具有可行的企業(yè)改革計(jì)劃和脫困安排

　　B.主要生產(chǎn)裝備、產(chǎn)品、能力符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品有市場(chǎng)，環(huán)保和安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)

　　C.信用狀況較好，無(wú)故意違約、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等不良信用記錄

　　D.因行業(yè)周期性波動(dòng)導(dǎo)致困難但仍有望逆轉(zhuǎn)的企業(yè)

　　E.因高負(fù)債而財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重的成長(zhǎng)型企業(yè)，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的成長(zhǎng)型企業(yè)

　　第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量

　　一、單選題

　　1.【答案】C。解析：專業(yè)貸款具體可劃分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款等四類。

　　2.【答案】B。解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人;②筆數(shù)多，單筆金額小;③按照組合方式進(jìn)行管理。

　　3.【答案】D。解析：債項(xiàng)的有效期限越短，信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。

　　二、多選題

　　1.【答案】ABCD。解析：風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

　　2.【答案】ABDE。解析：公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)公司、合伙制企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人的債權(quán)，但不包括對(duì)主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)和納入零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的企業(yè)的債權(quán)。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案】B。解析：RiskCalc 模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于非上市公司的違約概率模型。

　　2.【答案】B。解析：Credit Monitor 模型是一種適用于上市公司的違約概率模型。

　　3.【答案】B。解析：中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入(近 3 年?duì)I業(yè)收人的算術(shù)平均值)不超過(guò) 3 億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。

　　4.【答案】B。解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò) 100 萬(wàn)元人民幣。

　　5.【答案】B。解析：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益。

　　6.【答案】B。解析：客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】B。解析：違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者。

　　9.【答案】B。解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　10.【答案】A。

　　第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　一、單選題