一、單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于擔保的說法，不正確的是( )。

　　A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任

　　B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有

　　C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償

　　D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保

　　2.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C.由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率

　　D.由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　3.假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力通關！掃描二維碼或直接咨詢

　　4.金融資產的市場價值是指( )。

　　A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　5.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?( )

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數

　　D.商品價格指數

　　6.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.基準風險

　　7.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　8.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于( )。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.聲譽風險

　　9.健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?( )

　　A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　10.某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　11.下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　12.某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　13.下列指標計算公式中，不正確的是()。

　　A.不良貸款率：(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　B.預期損失率：預期損失/資產風險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產總額×100%

　　D.貸款損失準備金率：貸款損失準備金余額/貸款類資產總額

　　14.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　15.下列關于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B.絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C.商業(yè)銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D.與商業(yè)銀行自身出現危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害

　　16.如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　17.以下業(yè)務中包含了期權性風險的是( )。

　　A.活期存款業(yè)務

　　B.房地產按揭貸款業(yè)務

　　C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

　　D.結算業(yè)務

　　該條件為：

　　如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下，A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。

　　18.如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資( )。

　　A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　19.下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　20.下列關于信用風險的說法錯誤的是( )。

　　A.只有違約才能導致信用風險

　　B.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務

　　C.信息不對稱可能引發(fā)信用風險

　　D.市場風險比信用風險數據更易獲得