21.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　22.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸

　　23.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。

　　A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

　　B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

　　D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　24.假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　25.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　26.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　27.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化( )億元。

　　A.8.57

　　B.-8.57

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　28.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買(mǎi)入距到期日還有半年的債券

　　B.賣(mài)出永久債券

　　C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出10年期債券

　　D.買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

　　29.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

　　B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

　　30.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括( )。

　　A.大

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　31.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

　　B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　32.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括( )。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　33.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是( )。

　　A.不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法

　　B.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

　　C.采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)

　　34.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.如果某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款

　　B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

　　C.在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約

　　D.一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　35.( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

　　A.1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　B.1972年，美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　C.1970年，美國(guó)紐約證券交易所開(kāi)始黃金期貨交易

　　D.1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　36.下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施

　　B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率：(資本×扣除項(xiàng))/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　37.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　38.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　39.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶( )的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　40.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

　　D.以上都正確