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      銀行從業(yè)資格考試

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      2019年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題及答案(5)_第3頁

      來源:考試網(wǎng)  [2019年6月14日]  【

        41.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

        A.風(fēng)險(xiǎn)分散

        B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

        C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

        D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

        42.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。

        A.股本收益率(ROE)

        B.資產(chǎn)收益率(ROA)

        C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

        D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

        43.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí),要求第三方提供擔(dān)保,當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí),商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失,這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

        A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

        B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

        C.風(fēng)險(xiǎn)分散

        D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

        44.下列對于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解,不正確的是( )。

        A.當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí),買方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

        B.隨著波動率的增加,買方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

        C.隨著波動率的增加,賣方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)減少

        D.當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí),賣方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

        45.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

        A.均值—方差模型

        B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

        C.套利定價(jià)理論

        D.二叉樹模型

        46.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶2.0000美元,美元年利率為3%,英鎊年利率為4%,則按照利率平價(jià)理論,1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。

        A.1英鎊=1.9702美元

        B.1英鎊=2.0194美元

        C.1英鎊=2.0000美元

        D.1英鎊=1.9808美元

        47.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解,不正確的是( )。

        A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

        B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

        C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

        D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

        48.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理的說法,不正確的是( )。

        A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制

        B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合,并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

        C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具,可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù),而減少其他外幣的持有量

        D.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

        49.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )。

        A.安全性

        B.穩(wěn)定性

        C.流動性

        D.效益性

        50.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元,總存款為800億元,核心存款為200億元,應(yīng)收存款為10億元,現(xiàn)金頭寸為5億元,總負(fù)債為900億元,則該銀行核心存款比例等于( )。

        A.0.1

        B.0.2

        C.0.3

        D.0.4

        51.下列關(guān)于流動性比率、指標(biāo)的說法,不正確的是( )。

        A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高,表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高,應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)

        B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

        C.對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度為50%很正常

        D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn),無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

        52.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是( )。

        A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金

        B.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金

        C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

        D.以上都不對

        53.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( )。

        A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

        B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí),仍然存在時(shí)間價(jià)值

        C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

        D.對于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的總價(jià)值為零

        54.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》,按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )

        A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

        B.持有待售的投資

        C.持有到期的投資

        D.貸款和應(yīng)收款

        55.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬,美元遠(yuǎn)期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。

        A.700萬美元

        B.500萬美元

        C.1000萬美元

        D.300萬美元

        56.股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購買1股S股票,F(xiàn)知6個(gè)月后,股票S的價(jià)格上漲為40元,則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。

        A.5

        B.7

        C.-1.8

        D.0

        57.一個(gè)由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合,違約概率為1%,違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為( )萬元。

        A.3.6

        B.36

        C.2.4

        D.24

        58.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%,則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是( )。

        A.0.02%

        B.99.98%

        C.17%

        D.83%

        59.某5年期債券,面值為100元,票面利率為10%,單利計(jì)息,市場利率為8%,到期一次還本付息,則該債券的麥考利久期為( )年。

        A.1

        B.2.5

        C.3.5

        D.5

        60.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

        A.利率

        B.匯率

        C.股票價(jià)格

        D.商品價(jià)格

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      責(zé)編:jianghongying

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